¿Cómo caracterizar entidades sistémicas? : medidas de impacto sistémico para Colombia
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Temas de Estabilidad Financiera ; No. 65
Date published
2013-03-01
Date
2012-03
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spa
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Abstract
Description
Este trabajo hace una contribución a la caracterización de las entidades sistémicas así como las vías mediante las cuales este riesgo se presenta en el sistema. Inicialmente, siguiendo la metodología propuesta por Zhou (2010), se estiman y analizan indicadores de riesgo sistémico para los establecimientos de crédito en Colombia y se estudia cuál es la relación de estas medidas con el tamaño de las entidades en el sistema y el nivel de interconexión en el mercado interbancario. Finalmente se realiza un ejercicio de estrés y se analiza el efecto del mismo en los indicadores de importancia sistémica calculados.
JEL Codes
G18 - General Financial Markets: Government Policy and Regulation
E58 - Central Banks and Their Policies
L51 - Economics of Regulation
E58 - Central Banks and Their Policies
L51 - Economics of Regulation
Temática
Keywords
Estabilidad financiera, Riesgo Sistémico, Teoría del valor extremo, Ejercicio de estrés
Keywords
Financial stability, Systemic risk, Theory of extreme value, Stress exercise
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