Browsing by Subject "Theory of extreme value"

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    ¿Cómo caracterizar entidades sistémicas? : medidas de impacto sistémico para Colombia
    (Banco de la República, 2012-03) Laverde, Mariana; Gutiérrez-Rueda, Javier
    Este trabajo hace una contribución a la caracterización de las entidades sistémicas así como las vías mediante las cuales este riesgo se presenta en el sistema. Inicialmente, siguiendo la metodología propuesta por Zhou (2010), se estiman y analizan indicadores de riesgo sistémico para los establecimientos de crédito en Colombia y se estudia cuál es la relación de estas medidas con el tamaño de las entidades en el sistema y el nivel de interconexión en el mercado interbancario. Finalmente se realiza un ejercicio de estrés y se analiza el efecto del mismo en los indicadores de importancia sistémica calculados.
    Documentos de Trabajo. 2013-03-01
    Temas de Estabilidad Financiera ; No. 65