2011-03-012015-12-062015-12-142017-10-242011-03-012011-03https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2151Los indicadores de endeudamiento permiten evaluar la posición crediticia de cada individuo. A nivel agregado, contribuyen al seguimiento de la dinámica y sostenibilidad del crédito en el sistema. A pesar de su importancia, en Colombia, la información financiera que se obtiene a nivel micro no se encuentra disponible para la construcción de indicadores a nivel macro. Por esta razón se propone un método de inferencia de la renta de los individuos a partir de su relación con el gasto financiero, que permite medir la carga financiera para la totalidad de titulares de crédito en el país. La metodología parte de la conformación de segmentos para estimar, en cada uno de ellos, regresiones múltiples basadas en Redes Neuronales Artificiales (RNA). La agregación de indicadores micro fundamentados puede contribuir al diseño e implementación de mecanismos de estabilización financiera. Los resultados sugieren exceso probable de endeudamiento para un 10% de la población.Debt indicators contribute to individual credit limits assessment as well as an instrument to monitor the system’s credit dynamics and sustainability. As far as the financial information obtained on a micro level basis, is not available at the macro level in Colombia, we develop an income-inference methodology for credit holders in Colombia, relying upon the relationships between individual financial expenditure and income. The methodology considers cluster analysis and Artificial Neural Network (ANN) based multiple regression models for every cluster. The resulting estimates, allow for the construction of micro-founded aggregate indicators, useful for the design and implementation of financial stabilization mechanisms. Results suggest about 10% of population facing excess debt burden.39 páginas : ilustraciones, gráficas, tablasPDFspaOpen AccessIndicadores de deudaCréditoRedes neuralesDeudoresColombiaWorking PaperG21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; MortgagesC45 - Neural Networks and Related TopicsD82 - Asymmetric and Private Information; Mechanism DesignDebt indicatorsCreditNeural networksDebtorsColombiaIndicadores financieros -- Colombia -- 2010Costos financieros -- Colombia -- 2010Información financiera -- Colombia -- 2010Indicadores financieros -- Colombia -- 2010Costos financieros -- Colombia -- 2010Información financiera -- Colombia -- 2010Acceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0G21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; HipotecasC45 - Redes neuronales y temas relacionadosD82 - Información privada y asimétrica; Diseño de mecanismosThe opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors.Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse.Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”.https://hdl.handle.net/20.500.12134/2151