2013-06-042013-06-042013-06-042013-06-04https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5908In this document we estimate credit and GDP cycles for three Latin-American economies and study their relation in the time and frequency domains. Cycles are estimated in order to analyze their medium and short-term frequencies. We find that short-term cycPDFspaOpen AccessWorking PaperE32 - Business Fluctuations; CyclesC32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space ModelsE44 - Financial Markets and the MacroeconomyShort and medium-term cyclesFrequency domainGranger causalityCredit booms and crunchesRecessionCrédito -- Colombia -- 1990-2000Crédito -- Chile -- 1990-2000Crédito -- Perú -- 1990-2000Producto interno bruto -- Colombia -- 1990-2000Producto interno bruto -- Chile -- 1990-2000Producto interno bruto -- Perú -- 1990-2000Ciclos económicos -- Colombia -- 1990-2000Ciclos económicos -- Chile -- 1990-2000Ciclos económicos -- Perú -- 1990-2000Causalidad de Granger -- Colombia -- 1990-2000Causalidad de Granger -- Perú -- 1990-2000Causalidad de Granger -- Chile -- 1990-2000Acceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0C32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estadosE32 - Fluctuaciones económicas; CiclosE44 - Mercados financieros y macroeconomíaLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors.Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse.Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”.https://hdl.handle.net/20.500.12134/5908