2010-06-012010-06-012010-06-012010-06https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6417En este trabajo se presenta un modelo estadístico de alerta temprana que utiliza modelos de duraciónpara evaluar el estado corriente y pronosticar el estado futuro de la salud financiera de los bancos enColombia. En el artículo se discuten las ventajas que tiene utilizar modelos de duración como modelosestadísticos de alerta temprana frente a los más comúnmente utilizados modelos de respuesta binaria.Se argumenta que el modelo aquí presentado, que estudia la probabilidad de deterioro de los créditosa partir la salud financiera de las contrapartes de los bancos, puede ser un buen complemento a un modelo de alerta temprana que estudie directamente la probabilidad de quiebra de las entidades financieras. La capacidad de pronóstico dentro de muestra del modelo es buena, y podría pensarse que la capacidad de pronóstico fuera de muestra también es buena, ya que la muestra de créditos comerciales utilizada en las estimaciones es bastante representativa.This study presents a statistical early warning model that uses survival analysis techniques to evaluate and forecast the current and future state of Colombian banks’ financial health. The model built in this article analyzes how changes in borrowers’credit worthiness affect the probability of default of loans and the banks’ solvency. This model complements early warning models that study banks’ default probability directly. It has a pretty good in sample forecast capacity.25 páginas : gráficas, tablasPDFspaOpen AccessModelos estadísticos de alerta tempranaModelos de duraciónIntensidades de transiciónArticleC12 - Hypothesis Testing: GeneralC41 - Duration Analysis; Optimal Timing StrategiesE44 - Financial Markets and the MacroeconomyG01 - Financial CrisesG21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; MortgagesStatistical early warning modelsHazard function modelsMigration intensitiesSistema financiero -- ColombiaSistemas de alerta temprana -- ColombiaAcceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0C12 - Contraste de hipótesis: generalidadesC41 - Análisis de duración; Estrategias de momento óptimoE44 - Mercados financieros y macroeconomíaG01 - Crisis financieraG21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; HipotecasObjeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse.Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”.https://hdl.handle.net/20.500.12134/6417