2017-12-012017-12-012017-12-012017-12https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6991Se obtiene el impacto de los determinantes de la tasa de morosidad de Ecuador y Colombia, para aplicarlos a pruebas de tensión. Los modelos estimados ARIMAX sugieren que en Ecuador los shocks se transmiten con rapidez. La morosidad de ambos países es sensible negativamente a la liquidez (factor más importante) y a la tasa de intermediación, pero sus impactos y la rapidez de transmisión son diferentes. El precio del petróleo, volumen de crédito y actividad económica son determinantes relevantes para Ecuador. En Colombia, el shock bursátil es negativo e inmediato, los shocks de importaciones se transmiten a corto y mediano plazo. Los impactos de la producción manufacturera son más tardíos. Esta es la primera investigación empírica que compara, entre ambos países, el impacto de cada factor en la morosidad. Los modelos contribuyen para plantear políticas económicas y de gestión que produzcan impactos en el desempeño de la morosidad.The impact of nonperforming loans determinants of Ecuador and Colombia is obtained in order to apply them to stress tests. Estimated ARIMAX models suggest that in Ecuador shocks are rapidly transmitted. The delinquency of both countries is negatively sensitive to liquidity (the most important factor) and the intermediation rate, but their impacts and the speed of transmission are different. In Ecuador, the price of oil, volume of credit and economic activity are important determinants. In Colombia, the stock market shock is negative and immediate; import shocks are the most important and it are transmitted in the short and medium term. The impacts of manufacturing production occur later. This is the first empirical research that compares, between both countries, the impact of each factor on nonperforming loans. The models contribute to propose economic and management policies that produce impacts on the performance of nonperforming loans15 páginas : gráficas, tablasPDFspaOpen AccessPruebas de tensiónCrisis financieraSeries temporalesFunción de transferenciaRiesgo crediticioControl de riesgoArticleG28 - Financial Institutions and Services: Government Policy and RegulationG21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; MortgagesC50 - Econometric Modeling: GeneralC22 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion processesE37 - Prices, Business Fluctuations, and Cycles: Forecasting and Simulation: Models and ApplicationStress testingFinancial crisisTime-seriesTransfer functionCredit riskRisk controlRiesgo crediticio -- Colombia -- 2003-2015Riesgo crediticio -- Ecuador -- 2006-2017Riesgo bancario -- Colombia -- 2003-2015Riesgo bancario -- Ecuador -- 2006-2017Acceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0G28 - Instituciones y servicios financieros: Política pública y regulaciónG21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; HipotecasC50 - Modelización econométrica: GeneralidadesC22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusiónE37 - Precios, fluctuaciones y ciclos económicos: Predicción y simulación; Modelos y aplicaciónObjeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse.Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”.https://hdl.handle.net/20.500.12134/6991