2008-09-012015-12-062015-12-142017-10-242008-09-012008-09https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2125En este trabajo se propone una metodología para cuantificar la centralidad de los agentes que participan en el mercado interbancario, bajo un enfoque de juegos cooperativos. La metodología utiliza diferencias de valores de Shapley en juegos de transacciones con y sin restricciones de red observable, y permite construir series de tiempo para cada agente, que identifican la posición relativa de cada uno frente al mercado. Por último, se analizan propiedades del indicador y su relación con variables relacionadas con riesgo de liquidez. Se encuentra que para el caso del SEN hay una relación entre un indicador de dispersión de red y los bid-ask spread de los TES en bandas líquidas.29 páginas : ilustraciones, gráficas, tablasPDFspaOpen AccessEstabilidad financieraTeoría de juegos cooperativosRiesgo de liquidezPosición relativa en mercados con red observableMercado interbancarioWorking PaperC71 - Cooperative GamesG1 - General Financial MarketsG2 - Financial Institutions and ServicesD85 - Network Formation and Analysis: TheoryFinancial stabilityTheory of cooperative gamesLiquidity riskRelative position in markets with observable networkInterbank marketInstituciones financieras -- Colombia -- 2006-2008Liquidez bancaria -- Colombia -- 2006-2008Mercado bancario -- Colombia -- 2006-2008Acceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0C71 - Juegos cooperativosG1 - Mercados financieros en generalG2 - Instituciones y servicios financierosD85 - Formación de redes y análisis: teoriaLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors.Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse.Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”.https://hdl.handle.net/20.500.12134/2125