2015-03-302015-03-302015-03-302015-03-30https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6166This paper presents a methodology to estimate the intraday liquidity that systemically important entities (SIE) need to fulfill all its obligations in a timely fashion, when a simulated failure-to-pay from its main liquidity supplier by discretionary concPDFspaOpen AccessWorking PaperG23 - Non-bank Financial Institutions; Financial Instruments; Institutional InvestorsD53 - Financial MarketsD85 - Network Formation and Analysis: TheoryE51 - Money Supply; Credit; Money MultipliersC63 - Computational Techniques; Simulation ModelingG21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; MortgagesLarge value payment systemIntraday liquidityCounterparty stress testDiscretionary paymentsSimulationDirect effectSecond-round effectFeedback effectNetwork topologyLiquidez (Economía) -- Mediciones -- MetodologíaLiquidez (Economía) -- Mediciones -- Metodología -- FinlandiaLiquidez (Economía) -- Mediciones -- Metodología -- ColombiaSistema de pagos -- ColombiaAcceso abiertoAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0D85 - Formación de redes y análisis: teoriaG21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; HipotecasG23 - Instituciones financieras (excepto bancos); Instrumentos financieros; Inversores institucionalesD53 - Mercados financierosE51 - Oferta monetaria; Crédito; Multiplicadores monetariosC63 - Técnicas de computación; modelos de simulaciónLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors.Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse.Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”.https://hdl.handle.net/20.500.12134/6166