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Metodología de valoración Option Adjusted Spread (OAS) para títulos garantizados con hipotecas

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dc.audiencePolicymakerseng
dc.audienceResearcherseng
dc.audienceTeacherseng
dc.audienceStudentseng
dc.coverage.sucursalBogotáspa
dc.creatorMartínez, Jimmy
dc.date.accessioned2004-12-01T08:30:10Zeng
dc.date.available2015-12-06T08:30:10Zspa
dc.date.available2015-12-14T08:30:10Zspa
dc.date.available2017-10-24T08:30:10Zspa
dc.date.created2004-12-01spa
dc.date.issued2004-12eng
dc.descriptionExplicación detallada de la metodología de valoración OAS que permite calcular el valor de la opción de prepago en puntos básicos. Esta se mide como la diferencia entre el spread estático (SS) y el spread ajustado. Asimismo, se realiza una aplicación para Colombia de la metodología. Finalmente, el cálculo del valor de la opción de prepago a través la metodología OAS permite determinar las conclusiones del estudio.spa
dc.format.extent28 páginas : gráficas, tablasspa
dc.format.mimetypePDFspa
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/2088spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2088spa
dc.language.isospaspa
dc.publisherBanco de la Repúblicaspa
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/tef.8spa
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajospa
dc.relation.ispartofseriesTemas de Estabilidad Financieraspa
dc.relation.isversionofTemas de Estabilidad Financiera ; No. 8spa
dc.relation.numbertef 8eng
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/temest/008.htmlspa
dc.rights.HabeasDatos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”.spa
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dc.rights.accessRightsOpen Accesseng
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0eng
dc.rights.disclaimerThe opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors.eng
dc.rights.spaAcceso abiertospa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/eng
dc.source.bibliographicCitationBrown, David (1999). “The Determinants of Expected Returns on Mortgaged-Backed Securities: An Empirical Analysis of Option-Adjusted Spreads”, en Journal of Fixed Income, No. 9 (2), pp. 8-19.spa
dc.source.bibliographicCitationCilia, J. (1995). “Advanced CMO Analytics for Bank Examiners. Practical Applications using Bloomberg” en Federal Reserve Bank of Chicago, www.chicagofed.org/publications/ capitalmarketnews/cmo.pdfspa
dc.source.bibliographicCitationGabaix, Xavier; Krishnamurthy, Arvind; Vigneron, Olivier (2004). “Limits of Arbitrage: Theory and Evidence from the Mortgage-Backed Securities Market”, MIT, http://econ-www.mit.edu/faculty/? rof_id=xgabaixspa
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:temest:008spa
dc.subjectViviendaspa
dc.subjectFinanciaciónspa
dc.subjectPrepagosspa
dc.subjectTasas de interésspa
dc.subjectColombiaspa
dc.subject.jelP25 - Urban, Rural, and Regional Economicseng
dc.subject.jelR29 - Household Analysis: Othereng
dc.subject.jelG21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgageseng
dc.subject.jelspaP25 - Economía urbana, rural y regionalspa
dc.subject.jelspaR29 - Análisis de las economías domésticas: Otrosspa
dc.subject.jelspaG21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecasspa
dc.subject.keywordHousingeng
dc.subject.keywordFinancingeng
dc.subject.keywordPrepaymenteng
dc.subject.keywordInterest rateseng
dc.subject.keywordColombiaeng
dc.subject.lembPréstamos hipotecarios -- Colombia -- 1998-2001spa
dc.subject.lembRiesgo bancario -- Mediciones -- Metodologíaspa
dc.subject.lembBonos hipotecarios -- Colombia -- 1998-2001spa
dc.subject.lembEstabilidad financiera -- Colombiaspa
dc.titleMetodología de valoración Option Adjusted Spread (OAS) para títulos garantizados con hipotecasspa
dc.typeWorking Papereng
dc.type.hasversionPublished Versioneng
dc.type.spaDocumentos de trabajospa

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https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/2088/tef.pdf
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Temas de Estabilidad Financiera No. 8
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