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La persistencia estadística de la inflación en Colombia

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dc.audiencePolicymakerseng
dc.audienceResearcherseng
dc.audienceTeacherseng
dc.audienceStudentseng
dc.coverage.sucursalBogotáspa
dc.creatorEchavarría, Juan José
dc.creatorLópez-Enciso, Enrique Antonio
dc.creatorMisas A., Martha
dc.creator.firmaJuan José Echavarría
dc.date.accessioned2011-06-10T08:30:10Zeng
dc.date.available2011-06-10T08:30:10Zeng
dc.date.created2011-06-10spa
dc.date.issued2011-06-10eng
dc.descriptionEn este documento se discuten los distintos factores estructurales que podrían explicar la persistencia de la inflación y se evalúan formas alternativas de calcularla. Con base en las mejores metodologías se presenta la evolución de la persistencia tanto para el nivel como para la brecha de la inflación en Colombia en el período 1990-2010, por medio de un modelo de cambio de régimen y de un filtro de Kalman. Se concluye que el régimen de inflación objetivo adoptado en 1999 permitió reducir la media y la varianza de la inflación pero no ha modificado la persistencia estadística de manera significativa.spa
dc.description.abstractThis document discusses the different structural factors which could contribute to inflation persis¬tence, and evaluates alternative ways to measure it. Using the “best” methodologies, it presents the evolution of persistence both for the level and the gap of inflation in Colombia in 1990-2010 using a regime switching model and a Kalman filter. The adoption of inflation targeting in 1999 produced an important reduction in mean and variance but has not significantly modified the persistence of inflation.eng
dc.format.extent43 páginas : gráficas, tablasspa
dc.format.mimetypePDFspa
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/6439spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6439
dc.language.isospaspa
dc.publisherBanco de la Repúblicaspa
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/Espe.6506spa
dc.relation.dotechttps://ideas.repec.org/a/col/000107/009975.htmlspa
dc.relation.ispartofArtículos de revistaspa
dc.relation.ispartofseriesRevista Ensayos Sobre Política Económicaspa
dc.relation.issn0120-4483spa
dc.relation.isversionofRevista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 29. No. 65. Junio, 2011. Pág.: 224-266.spa
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v29y2011i65p224-266.htmlspa
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dc.rights.accessRightsOpen Accesseng
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0eng
dc.rights.spaAcceso abiertospa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/eng
dc.source.bibliographicCitationAltissimo, F.; Ehrmann, M.; Smets, F. “Inflation Persistence and Price-setting Behaviour in the Euro Area: A Summary of the Evidence”, Ocassional Paper Series, núm. 46, European Central Bank, 2006.spa
dc.source.bibliographicCitationAndrews, D. W. K. “Test for Parameter Instability and Structural Change with Unknown Change Point”, Econometrica, vol. 61, núm. 4, pp. 821-856, 1993.spa
dc.source.bibliographicCitationAndrews, D. W. K.; Chen, H.-Y. “Approximately Median-unbiased Estimation of Autoregressive Models with Applications to U. S. Macroeconomic and Financial Time Series”, Journal of Business and Economic Statistics, vol. 12 núm. 2, pp. 187-204, 1994.spa
dc.source.handleRepecRePEc:col:000107:009975spa
dc.subjectInflaciónspa
dc.subjectPersistencia de la inflaciónspa
dc.subjectModelos de cambio de régimenspa
dc.subjectFiltro de Kalmanspa
dc.subjectColombiaspa
dc.subject.jelE31 - Price Level; Inflation; Deflationeng
dc.subject.jelE52 - Monetary Policyeng
dc.subject.jelE58 - Central Banks and Their Policieseng
dc.subject.jelC22 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion processeseng
dc.subject.jelC24 - Truncated and Censored Models; Switching Regression Models; Threshold Regression Modelseng
dc.subject.jelspaE31 - Nivel de precios; Inflación; Deflaciónspa
dc.subject.jelspaE52 - Política monetariaspa
dc.subject.jelspaE58 - Bancos centrales y sus políticasspa
dc.subject.jelspaC22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusiónspa
dc.subject.jelspaC24 - Modelos truncados y censurados; Modelos de regresiones cambiantes; Modelos de regresión umbralspa
dc.subject.keywordInflationeng
dc.subject.keywordInflation persistenceeng
dc.subject.keywordRegime switching modelseng
dc.subject.keywordKalmanfiltereng
dc.subject.keywordColombiaeng
dc.subject.lembInflación -- Colombia -- 1990-2010spa
dc.subject.lembInflación objetivo -- Colombia -- 1990-2010spa
dc.subject.lembEconometríaspa
dc.subject.lembColombia -- Política monetaria -- 1990-2010spa
dc.titleLa persistencia estadística de la inflación en Colombiaspa
dc.title.alternativeStatistical inflation persistence in Colombiaspa
dc.typeArticleeng
dc.type.hasversionPublished Versioneng
dc.type.spaArtículospa

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La persistencia estadística de la inflación en Colombia
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Año: 2011 - Vol. 29 - No. 65