dc.audience	Policymakers	eng
dc.audience	Researchers	eng
dc.audience	Teachers	eng
dc.audience	Students	eng
dc.coverage.sucursal	Bogotá	spa
dc.creator	León-Rincón, Carlos Eduardo
dc.creator	Leiton-Rodríguez, Karen Juliet
dc.creator	Pérez-Villalobos, Jhonatan
dc.creator.firma	Carlos León
dc.date.accessioned	2013-05-23T08:30:10Z	eng
dc.date.available	2013-05-23T08:30:10Z
dc.date.created	2013-05-23
dc.date.issued	2013-05-23
dc.description.abstract	Since correlation may be interpreted as a measure of the influence across time-series, it may be conveniently mapped into a distance and into a weighted adjacency matrix. Based on such matrix, network theory has attempted to filter out the noise in correl	eng
dc.format.mimetype	PDF	spa
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/5906	spa
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5906
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Banco de la República	spa
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.766	spa
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo	spa
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía	spa
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 766
dc.relation.number	Borrador 766	spa
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/766.html	spa
dc.rights.Habeas	Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”.	spa
dc.rights.Objeto	Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse.	spa
dc.rights.accessRights	Open Access	eng
dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0	eng
dc.rights.disclaimer	The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors.	eng
dc.rights.spa	Acceso abierto	spa
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/	eng
dc.source.handleRepec	RePEc:bdr:borrec:766	spa
dc.subject.jel	G10 - General Financial Markets: General	eng
dc.subject.jelspa	G10 - Mercados financieros en general: Generalidades	spa
dc.subject.keyword	Correlation	eng
dc.subject.keyword	Minimal spanning tree	eng
dc.subject.keyword	Correlation-filtering	eng
dc.subject.keyword	Sovereign	eng
dc.subject.keyword	Credit default swap	eng
dc.subject.lemb	Crédito	spa
dc.subject.lemb	Análisis de series de tiempo	spa
dc.subject.lemb	Correlación	spa
dc.subject.lemb	Coeficiente de correlación	spa
dc.title	Extracting the sovereigns' CDS market hierarchy : a correlation-filtering approach	spa
dc.type	Working Paper	eng
dc.type.hasversion	Published Version	eng
dc.type.spa	Documentos de trabajo	spa

Extracting the sovereigns' CDS market hierarchy : a correlation-filtering approach

Files

Original bundle

License bundle

Collections