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Requerimientos macroprudenciales de capital y riesgo sistémico : una aplicación para Colombia

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dc.audiencePolicymakerseng
dc.audienceResearcherseng
dc.audienceTeacherseng
dc.audienceStudentseng
dc.coverage.sucursalBogotáspa
dc.creatorCabrera-Rodríguez, Wilmar-Alexander
dc.creatorCorredor, Adriana
dc.creatorQuicazán-Moreno, Carlos Andrés
dc.date.accessioned2012-09-01T08:30:10Zeng
dc.date.available2015-12-06T08:30:10Zspa
dc.date.available2015-12-14T08:30:10Zspa
dc.date.available2017-10-24T08:30:10Zspa
dc.date.created2012-09-01spa
dc.date.issued2012-09eng
dc.descriptionEl objetivo de este documento es calcular los requerimientos de capital macroprudenciales para un conjunto de bancos colombianos, de forma que el capital que se exija a cada entidad dependa, no solo de la estructura de sus activos sino también del daño potencial que puede causar a otros bancos. Para realizar esta estimación se siguió la metodología de Gauthier et al. (2011) la cual reasigna el capital total del sistema entre los diferentes intermediarios de acuerdo a la contribución en riesgo al resto de entidades. El VaR incremental se utilizó como medida de asignación de riesgo. Los resultados sugieren que actualmente existen bancos subcaptilizados desde el punto de vista macroprudencial y se observa que en promedio su nivel de endeudamiento es superior al nivel promedio de los bancos analizados. No obstante, los bancos subcapitalizados tienen mejores indicadores de riesgo.spa
dc.format.extent18 páginas : gráficas, tablasspa
dc.format.mimetypePDFspa
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/2147spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2147spa
dc.language.isospaspa
dc.publisherBanco de la Repúblicaspa
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/tef.74spa
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajospa
dc.relation.ispartofseriesTemas de Estabilidad Financieraspa
dc.relation.isversionofTemas de Estabilidad Financiera ; No. 74spa
dc.relation.numbertef 74eng
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/temest/074.htmlspa
dc.rights.HabeasDatos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”.spa
dc.rights.ObjetoObjeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse.spa
dc.rights.accessRightsOpen Accesseng
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0eng
dc.rights.disclaimerThe opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors.eng
dc.rights.spaAcceso abiertospa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/eng
dc.source.bibliographicCitationAdrian, T. & Shin, H. (2008), ‘Financial intermediaries, financial stability, and monetary policy’, Federal Reserve Bank of New York Staff Reports.spa
dc.source.bibliographicCitationEstrada, D. & Osorio, D. (2006), ‘A market risk approach to liquidity risk and financial contagion’, Borradores de economía, Banco de la Repúblicaspa
dc.source.bibliographicCitationKoenker, R. & Zhao, Q. (1996), ‘Conditional quantile estimation and interence for arch models’, The Journal of Derivatives.spa
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:temest:074spa
dc.subjectRiesgo sistémicospa
dc.subjectEstabilidad financieraspa
dc.subjectRegulación bancariaspa
dc.subjectMercado interbancariospa
dc.subject.jelG21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgageseng
dc.subject.jelC15 - Statistical Simulation Methods: Generaleng
dc.subject.jelC81 - Methodology for Collecting, Estimating, and Organizing Microeconomic Data; Data Analysiseng
dc.subject.jelE44 - Financial Markets and the Macroeconomyeng
dc.subject.jelspaG21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecasspa
dc.subject.jelspaC15 - Métodos de simulación estadística: generalidadesspa
dc.subject.jelspaC81 - Metodología de la recopilación, estimación y organización de datos microeconómicos; análisis de los datosspa
dc.subject.jelspaE44 - Mercados financieros y macroeconomíaspa
dc.subject.keywordSystemic riskeng
dc.subject.keywordFinancial stabilityeng
dc.subject.keywordBanking regulationeng
dc.subject.keywordInterbank marketeng
dc.subject.lembCapital bancario -- Cálculo -- Metodologíaspa
dc.subject.lembCapital bancario -- Colombiaspa
dc.subject.lembSolvencia bancaria -- Colombiaspa
dc.titleRequerimientos macroprudenciales de capital y riesgo sistémico : una aplicación para Colombiaspa
dc.typeWorking Papereng
dc.type.hasversionPublished Versioneng
dc.type.spaDocumentos de trabajospa

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TEF_74.pdf
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https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/2147/TEF_74.pdf
Description:
Temas de estabilidad financiera No. 74
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