dc.audience	Policymakers	eng
dc.audience	Researchers	eng
dc.audience	Teachers	eng
dc.audience	Students	eng
dc.coverage.sucursal	Bogotá	spa
dc.creator	Pérez-Villalobos, Jhonatan
dc.creator	Mendoza-Gutiérrez, Juan Carlos
dc.date.accessioned	2010-02-13T08:30:10Z	eng
dc.date.available	2010-02-13T08:30:10Z
dc.date.created	2010-02-13
dc.date.issued	2010-02-13
dc.description	En el presente trabajo se muestra evidencia para rechazar la Hipótesis de Mercado Eficiente (HME) a través de la anomalía efecto día (day effect). Se utilizan dos aproximaciones: la primera, bajo el supuesto de normalidad, estima un modelo lineal que corrobora los hallazgos de estudios anteriores sobre un efecto significativo del día de la semana sobre el retorno. La segunda, felixibiliza el supuesto de normalidad aplicando pruebas no paramétricas, y confirma los resultados de la primera aproximación. Se utilizó el IGBC y una versión diversificada de éste, la cual responde a la alta concentración del índice en pocas acciones. Este documento corrobora los resultados de otras investigaciones basadas en métodos paramétricos, y adicionalmente, a partir de pruebas no paramétricas, muestra que existe un efecto día significativo.	spa
dc.format.mimetype	PDF	spa
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/5602	spa
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5602
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Banco de la República	spa
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.585	spa
dc.relation.dotec	https://ideas.repec.org/p/col/000094/006700.html	spa
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo	spa
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía	spa
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 585
dc.relation.number	Borrador 585	spa
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/585.html	spa
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dc.rights.accessRights	Open Access	eng
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dc.rights.spa	Acceso abierto	spa
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/	eng
dc.source.handleRepec	RePEc:col:000094:006700	spa
dc.subject	Eficiencia de mercado	spa
dc.subject	Hipótesis de mercado eficiente	spa
dc.subject	Métodos no parametricos	spa
dc.subject	IGBC	spa
dc.subject	Retornos	spa
dc.subject.jel	C14 - Semiparametric and Nonparametric Methods: General	eng
dc.subject.jelspa	G14 - Información y eficiencia del mercado; Estudios de casos; tráfico de información privilegiada	spa
dc.subject.lemb	Mercado de capitales -- Análisis estadístico -- Colombia	spa
dc.title	Efecto día en el mercado accionario Colombiano: una aproximación no paramétrica	spa
dc.type	Working Paper	eng
dc.type.hasversion	Published Version	eng
dc.type.spa	Documentos de trabajo	spa

Efecto día en el mercado accionario Colombiano: una aproximación no paramétrica

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