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Informe especial de estabilidad financiera : riesgo de mercado - Septiembre de 2015

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dc.audiencePolicymakerseng
dc.audienceResearcherseng
dc.audienceTeacherseng
dc.audienceStudentseng
dc.coverage.sucursalBogotáspa
dc.creatorJaulín-Méndez, Oscar Fernando
dc.creatorSegovia-Baquero, Santiago David
dc.creatorQuicazán-Moreno, Carlos Andrés
dc.date.accessioned2015-09-01T08:30:10Zeng
dc.date.available2015-09-01T08:30:10Zspa
dc.date.created2015-09-01spa
dc.date.issued2015-09-01eng
dc.descriptionEn esta edición del Informe Especial de Riesgo de Mercado se analiza la exposición que tienen las entidades del sistema financiero colombiano ante variaciones en los precios de los títulos de deuda pública (TES) y privada (emisores nacionales) en su portafolio de inversiones, debido a que dichas fluctuaciones pueden afectar de manera significativa su balance y, por ende, influir en la estabilidad del sistema. Para lo anterior, el análisis se divide en tres secciones. En la primera se presenta un ejercicio de estrés siguiendo la metodología propuesta por el Comité de Basilea y el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) para cuantificar el riesgo asociado a un aumento repentino en las tasas de interés de los títulos; en la segunda, se caracteriza la participación de inversionistas internacionales en el stock de títulos de deuda pública; y por ´ultimo, como complemento a los análisis previos, se presenta la medida de valor en riesgo (VaR) de los TES para el sistema.spa
dc.format.extent7 páginas : gráficas, tablasspa
dc.format.mimetypePDFspa
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/8962spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/8962spa
dc.language.isospaspa
dc.publisherBanco de la Repúblicaspa
dc.relation.ispartofReportes, Boletines e Informesspa
dc.relation.ispartofseriesInformes Especiales de Estabilidad Financieraspa
dc.relation.issn1692-4029spa
dc.relation.isversionofInformes Especiales de Estabilidad Financiera - Septiembre de 2015.spa
dc.rights.HabeasDatos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, cargo, entre otros) en el Reporte, informe o boletín y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación del documento en el Repositorio Institucional, dar a conocer su medio de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal del Banco de la República. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”.spa
dc.rights.ObjetoObjeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse.spa
dc.rights.accessRightsOpen Accesseng
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0spa
dc.rights.spaAcceso abiertospa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/eng
dc.source.bibliographicCitationBasel Committee on Banking Supervision (2004). “Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk”. Bank for International Settlements paper, July.eng
dc.source.bibliographicCitationJP Morgan (1996) “Technical Document”. JP Morgan, cuarta edición, diciembre.eng
dc.source.bibliographicCitationNathali Cardozo, Alfredo Hincapie, Kimberly Rojas (2014)., “Análisis del impacto en Colombia de la recomposición de los índices de JP Morgan de deuda local de países emergentes”. Reportes del emisor núm, 179, Abril.spa
dc.subjectDeuda públicaspa
dc.subjectCréditospa
dc.subjectRiesgospa
dc.subjectMercado de deuda públicaspa
dc.subjectColombiaspa
dc.subject.jelD81 - Criteria for Decision-Making under Risk and Uncertaintyeng
dc.subject.jelH60 - National Budget, Deficit, and Debt: Generaleng
dc.subject.jelF65 - Economic Impacts of Globalization: Financeeng
dc.subject.jelspaD81 - Criterios para la toma de decisiones con riesgo e incertidumbrespa
dc.subject.jelspaH60 - Presupuesto, déficit y deuda pública: Generalidadesspa
dc.subject.jelspaF65 - Impactos económicos de la globalización: Finanzasspa
dc.subject.keywordPublic debteng
dc.subject.keywordCrediteng
dc.subject.keywordRiskeng
dc.subject.keywordPublic debt marketeng
dc.subject.keywordColombiaeng
dc.subject.lembRiesgo (Economía) -- Colombia -- 2015spa
dc.subject.lembInversiones extranjeras -- Colombia -- 2015spa
dc.subject.lembTítulos de deuda pública -- Precios -- Colombia -- 2015spa
dc.subject.lembDeuda pública -- Características -- Colombia -- 2015spa
dc.titleInforme especial de estabilidad financiera : riesgo de mercado - Septiembre de 2015spa
dc.typeReporteng
dc.type.hasversionPublished Versioneng
dc.type.spaInformespa

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