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Un modelo de alerta temprana para la predicción de auges de crédito usando los agregados macroeconómicos

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dc.audiencePolicymakerseng
dc.audienceResearcherseng
dc.audienceTeacherseng
dc.audienceStudentseng
dc.contributor.editorOjeda-Joya, Jair N.spa
dc.contributor.editorGómez-González, José Eduardospa
dc.coverage.sucursalBogotáspa
dc.creatorSánchez, Daniela
dc.creatorSkandalis, Daphné
dc.creatorGonzález-Gómez, Andrés
dc.creatorGuarín-López, Alexander
dc.creator.firmaAndres Gonzalez
dc.date.accessioned2015-11-01T08:30:10Zeng
dc.date.accessioned2019-02-14T20:50:29Z
dc.date.available2015-11-01T08:30:10Zeng
dc.date.available2019-02-14T20:50:29Z
dc.date.created2015-11-01eng
dc.date.issued2015-11eng
dc.descriptionDescripción de un modelo de alerta temprana para la predicción del auge de crédito usando los agregados macroeconómicos. Se hace un estudio comparado de las probabilidades de crédito en diferentes países y se evalúan los resultados.spa
dc.format.extent23 páginas : gráficas, tablasspa
dc.format.mimetypePDFspa
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/6621spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6621
dc.language.isospaspa
dc.publisherBanco de la Repúblicaspa
dc.relation.isbn9789586643146spa
dc.relation.ispartofCapítulos de librospa
dc.relation.ispartofbooktitlePolítica monetaria y estabilidad financiera en economías pequeñas y abiertasspa
dc.relation.ispartofseriesCapítulos de libros Banco de la Repúblicaspa
dc.relation.isversionofCapítulo 9. Un modelo de alerta temprana para la predicción de auges de crédito usando los agregados macroeconómicos. Pág.:277-299spa
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/h/bdr/bdrcap/2015-11-277-299.htmlspa
dc.relation.urihttp://babel.banrepcultural.org/cdm/singleitem/collection/p17054coll18/id/319spa
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dc.rights.accessRightsOpen Accesseng
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0eng
dc.rights.spaAcceso abiertospa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/eng
dc.source.bibliographicCitationBarajas, A.; Dell"Ariccia, G.; Levchenko A. (2007). "Credit crisis: the good, the bad and the ugly" (mimeo), FMI.spa
dc.source.bibliographicCitationBrooks, S.; Friel, N.; King, R. (2003). "Classical Model Selection Via Simulated Annealing", Journal of the Royal Statistical Society, vol. 65, núm 2, pp. 503-520.spa
dc.source.bibliographicCitationCottarelli, C.; Vladkova, I.; Dell''Ariccia, G. (2005). "Early Birds, Late Risers, and Sleeping Beauties: Bank Credit Growth to The Private Sector in Central and Eastern Europe and in The Balkans, Journal of Banking & Finance, vol. 29, núm. 1, pp. 83-104.spa
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:bdrcap:2015-11-277-299spa
dc.subjectPréstamosspa
dc.subjectEconometríaspa
dc.subjectAgregadosspa
dc.subjectCrecimientospa
dc.subjectEconomíaspa
dc.subject.jelB22 - Macroeconomicseng
dc.subject.jelE50 - Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit: Generaleng
dc.subject.jelC19 - Econometric and Statistical Methods and Methodology: General: Othereng
dc.subject.jelspaC19 - Métodos econométricos y estadísticos y metodología: generalidades: Otrosspa
dc.subject.jelspaE50 - Política monetaria, bancos centrales, oferta de dinero y crédito: Generalidadesspa
dc.subject.jelspaB22 - Macroeconomíaspa
dc.subject.keywordLoanseng
dc.subject.keywordEconometricseng
dc.subject.keywordAggregateeng
dc.subject.keywordGrowtheng
dc.subject.keywordEconomyeng
dc.subject.lembCrédito-Pronósticos-Modelosspa
dc.subject.lembCrédito-1998-2010spa
dc.subject.lembCrédito-Probabilidades-Estudios comparados-1998-2010spa
dc.subject.lembMacroeconomía-1998-2010spa
dc.subject.temaPolítica monetaria y banca centralspa
dc.titleUn modelo de alerta temprana para la predicción de auges de crédito usando los agregados macroeconómicosspa
dc.title.alternativePolítica monetaria y estabilidad financiera en economías pequeñas y abiertasspa
dc.typeBook Parteng
dc.type.hasversionPublished Versioneng
dc.type.spaCapítulos de librospa

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