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Informe especial de estabilidad financiera : riesgo de mercado - Septiembre de 2017

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dc.audiencePolicymakerseng
dc.audienceResearcherseng
dc.audienceTeacherseng
dc.audienceStudentseng
dc.coverage.sucursalBogotáspa
dc.creatorJaulín-Méndez, Oscar Fernando
dc.creatorYanquen, Eduardo
dc.date.accessioned2017-12-14T08:30:10Zeng
dc.date.available2017-12-14T08:30:10Zspa
dc.date.created2017-12-14spa
dc.date.issued2017-12-14eng
dc.descriptionEn el Reporte de Estabilidad Financiera del segundo semestre de 2017 se presentó un análisis del comportamiento reciente de los mercados de deuda privada, deuda pública y acciones, con el fin de identificar las causas del comportamiento tanto de las curvas de valoración como del índice accionario de referencia para el país. Con esto, es posible identificar fuentes de vulnerabilidad para el sistema financiero en lo referente al riesgo de mercado al que está expuesto. Una vez se han analizado los determinantes individuales de cada mercado, se deben tener en cuenta las repercusiones que tienen las interacciones entre los mercados mencionados previamente. Por esta razón, el presente informe especial mide la transmisión de la volatilidad que existe entre los mercados de deuda pública, deuda privada y acciones, de manera que se pueda identificar si un mercado, en un determinado momento del tiempo, fue generador o receptor de volatilidad.spa
dc.format.extent6 páginas : gráficas, tablasspa
dc.format.mimetypePDFspa
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/8983spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/8983spa
dc.language.isospaspa
dc.publisherBanco de la Repúblicaspa
dc.relation.ispartofReportes, Boletines e Informesspa
dc.relation.ispartofseriesInformes Especiales de Estabilidad Financieraspa
dc.relation.issn1692-4029spa
dc.relation.isversionofInformes Especiales de Estabilidad Financiera - Diciembre de 2017.spa
dc.rights.HabeasDatos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, cargo, entre otros) en el Reporte, informe o boletín y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación del documento en el Repositorio Institucional, dar a conocer su medio de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal del Banco de la República. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”.spa
dc.rights.ObjetoObjeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse.spa
dc.rights.accessRightsOpen Accesseng
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0spa
dc.rights.spaAcceso abiertospa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/eng
dc.source.bibliographicCitationChan, N., S.-J. Deng, L. Peng, Z. Xia (2007). Interval estimation of value-at-risk based on GARCH models with heavy-tailed innovations. Journal of Econometrics, 137(2), 556-576.eng
dc.source.bibliographicCitationGamba S., J.E.G´omez,J.Hurtado, L. F. Melo (2017). Volatility Spillovers among Global Stock Markets: Measuring Total and Directional Effects. Borradores de Economía- núm, 983, Enero.eng
dc.source.bibliographicCitationGamba S., O. Jaulín, L. F. Melo, C. Quicazán (2016): Comparison of Methods for Estimating the Uncertainty of Value at Risk. Borradores de Economía núm, 927, Febrero.eng
dc.subjectDeuda públicaspa
dc.subjectRentabilidadspa
dc.subjectPortafoliosspa
dc.subjectMercado de deuda públicaspa
dc.subjectColombiaspa
dc.subject.jelD81 - Criteria for Decision-Making under Risk and Uncertaintyeng
dc.subject.jelH60 - National Budget, Deficit, and Debt: Generaleng
dc.subject.jelF65 - Economic Impacts of Globalization: Financeeng
dc.subject.jelspaD81 - Criterios para la toma de decisiones con riesgo e incertidumbrespa
dc.subject.jelspaH60 - Presupuesto, déficit y deuda pública: Generalidadesspa
dc.subject.jelspaF65 - Impactos económicos de la globalización: Finanzasspa
dc.subject.keywordPublic debteng
dc.subject.keywordProfitabilityeng
dc.subject.keywordPortfolioseng
dc.subject.keywordPublic debt marketeng
dc.subject.keywordColombiaeng
dc.subject.lembRiesgo (Economía) -- Colombia -- 2017spa
dc.subject.lembCompañías de seguros -- Pérdidas -- Colombia -- 2017spa
dc.subject.lembTítulos de deuda pública -- Precios -- Volatilidad -- Colombia -- 2017spa
dc.subject.lembSistema financiero -- Colombia -- 2017spa
dc.titleInforme especial de estabilidad financiera : riesgo de mercado - Septiembre de 2017spa
dc.typeReporteng
dc.type.hasversionPublished Versioneng
dc.type.spaInformespa

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informe-especial-de-riesgo-de-mercado-sep-2017.pdf
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https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/8983/informe-especial-de-riesgo-de-mercado-sep-2017.pdf
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IEEF - Riesgo de mercado
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