dc.audience	Policymakers	eng
dc.audience	Researchers	eng
dc.audience	Teachers	eng
dc.audience	Students	eng
dc.coverage.sucursal	Bogotá	spa
dc.creator	González-Sabogal, Camilo
dc.date.accessioned	2013-02-11T08:30:10Z	eng
dc.date.available	2013-02-11T08:30:10Z
dc.date.created	2013-02-11
dc.date.issued	2013-02-11
dc.description	En este trabajo se proponen dos tipos de contratos para los préstamos interbancarios con el fin de que los bancos suavicen sus choques de liquidez a través del mercado interbancario. En particular, se estudia la situación en la que los bancos con faltantes de liquidez que tienen bajo riesgo de crédito abandonan el mercado debido a que la tasa de interés es alta en relación a su fuente alterna de financiamiento. La asimetría en la información acerca del riesgo de crédito impide que los bancos con excedentes de liquidez ajusten la tasa de interés considerando el riesgo de su contraparte. Dado lo anterior, se diseñan dos contratos para los créditos interbancarios que se diferencian en las tasas de interés cobradas. Así, siempre que un banco constituya un depósito podrá obtener liquidez a bajas tasas de interés; en la situación contraria la tasa será más elevada.	spa
dc.format.mimetype	PDF	spa
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/5898	spa
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5898
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Banco de la República	spa
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.758	spa
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo	spa
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía	spa
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 758
dc.relation.number	Borrador 758	spa
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/758.html	spa
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dc.rights.accessRights	Open Access	eng
dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0	eng
dc.rights.disclaimer	The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors.	eng
dc.rights.spa	Acceso abierto	spa
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/	eng
dc.source.handleRepec	RePEc:bdr:borrec:758	spa
dc.subject	Mercado interbancario no colateralizado	spa
dc.subject	Información asimétrica	spa
dc.subject	Riesgo de crédito	spa
dc.subject	Choques de liquidez	spa
dc.subject.jel	D82 - Asymmetric and Private Information; Mechanism Design	eng
dc.subject.jelspa	G21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecas	spa
dc.subject.lemb	Mercado interbancario	spa
dc.subject.lemb	Riesgo crediticio	spa
dc.subject.lemb	Tasas de interés	spa
dc.subject.lemb	Liquidez (Economía)	spa
dc.title	Mercados interbancarios no colateralizados e información asimétrica : un mecanismo	spa
dc.type	Working Paper	eng
dc.type.hasversion	Published Version	eng
dc.type.spa	Documentos de trabajo	spa

Mercados interbancarios no colateralizados e información asimétrica : un mecanismo

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