dc.audience	Policymakers	eng
dc.audience	Researchers	eng
dc.audience	Teachers	eng
dc.audience	Students	eng
dc.coverage.sucursal	Bogotá	spa
dc.creator	Zárate-Solano, Héctor Manuel
dc.date.accessioned	2010-05-08T08:30:10Z	spa
dc.date.available	2010-05-08T08:30:10Z
dc.date.created	2010-05-08
dc.date.issued	2010-05-08
dc.description	En este artículo se estudia la habilidad de las reglas de precios dependientes del tiempo y del estado para explicar la probabilidad de que las firmas Colombianas cambien los precios. Para este propósito, se utilizan los precios recolectados por el Banco de la República en el cálculo del Índice de Precios del Productor durante el periodo 06 de 1990 a diciembre de 2006. El análisis se basa en la metodología semiparamétrica de la función hazard constante por tramos, para verificar por la dependencia del tiempo, y en los modelos de duración de riesgos en competencia, que distingue entre incrementos y disminuciones de precios, para probar por la dependencia del estado. Adicionalmente, se controla la heterogeneidad realizando la estimación en cada uno de los 213 estratos homogéneos conformados. Los resultados se pueden resumir en: 1) Aproximadamente, un tercio de los estratos tienen reglas dependientes del tiempo. Adicionalmente, la función hazard de referencia de las rachas de precios no es decreciente en el 70% de los estratos. 2) Existe heterogeneidad en la forma, el nivel de la función hazard y en el impacto de la inflación sectorial acumulada sobre la probabilidad de cambiar los precios. 3) hay evidencia de dependencia del estado en el 60% de los casos en los que los precios disminuyeron. 4) Se observa asimetría en el efecto de la inflación sectorial acumulada sobre la probabilidad de cambiar los precios cuando se distinguen incrementos y disminuciones de precios.	spa
dc.format.mimetype	PDF	spa
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/5617	spa
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5617
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Banco de la República	spa
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.600	spa
dc.relation.dotec	https://ideas.repec.org/p/col/000094/006979.html	spa
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo	spa
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía	spa
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 600
dc.relation.number	Borrador 600	spa
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/600.html	spa
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dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0	eng
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dc.rights.spa	Acceso abierto	spa
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/	eng
dc.source.handleRepec	RePEc:col:000094:006979	spa
dc.subject	Rigideces de precios	spa
dc.subject	Funciones hazard semiparametricas	spa
dc.subject	Estadística bayesiana	spa
dc.subject.jel	E52 - Monetary Policy	eng
dc.subject.jel	E58 - Central Banks and Their Policies	eng
dc.subject.jel	E31 - Price Level; Inflation; Deflation	eng
dc.subject.jelspa	E58 - Bancos centrales y sus políticas	spa
dc.subject.jelspa	E31 - Nivel de precios; Inflación; Deflación	spa
dc.subject.jelspa	E52 - Política monetaria	spa
dc.subject.lemb	Precios -- Colombia -- 1990-2006	spa
dc.subject.lemb	Política de precios -- Colombia -- 1990-2006	spa
dc.subject.lemb	Indice de precios al productor -- Colombia -- 1990-2006	spa
dc.title	Reglas de fijación de precios de los productores colombianos: evidencia a partir de los modelos de duración con micro datos del IPP	spa
dc.type	Working Paper	eng
dc.type.hasversion	Published Version	eng
dc.type.spa	Documentos de trabajo	spa

Reglas de fijación de precios de los productores colombianos: evidencia a partir de los modelos de duración con micro datos del IPP

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