dc.audience	Policymakers	eng
dc.audience	Researchers	eng
dc.audience	Teachers	eng
dc.audience	Students	eng
dc.coverage.sucursal	Bogotá	spa
dc.creator	Espinosa-Torres, Juan Andrés
dc.creator	Gómez-González, José Eduardo
dc.creator	Melo-Velandia, Luis Fernando
dc.creator	Moreno-Gutiérrez, José Fernando
dc.creator.firma	Luis Fernando Melo-Velandia
dc.date.accessioned	2015-03-02T08:30:10Z	eng
dc.date.available	2015-03-02T08:30:10Z	spa
dc.date.created	2015-03-02	spa
dc.date.issued	2015-03-02	eng
dc.description.abstract	We study the effect of shocks to the United States government bonds term premium on Latin American government bonds term premia. For doing so, we compute dynamic multipliers. Our main findings indicate that Latin American countries' term premia respond pe	eng
dc.format.mimetype	PDF	spa
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/6158	spa
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6158	spa
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Banco de la República	spa
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.869	spa
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo	spa
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía	spa
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 869	spa
dc.relation.number	Borrador 869	spa
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/869.html	spa
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dc.rights.accessRights	Open Access	eng
dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0	eng
dc.rights.disclaimer	The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors.	eng
dc.rights.spa	Acceso abierto	spa
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/	eng
dc.source.handleRepec	RePEc:bdr:borrec:869	spa
dc.subject.jel	E43 - Interest Rates: Determination, Term Structure, and Effects	eng
dc.subject.jel	F36 - Financial Aspects of Economic Integration	eng
dc.subject.jel	C22 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion processes	eng
dc.subject.jelspa	C22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión	spa
dc.subject.jelspa	F36 - Aspectos financieros de la integración económica	spa
dc.subject.jelspa	E43 - Tipos de interés: determinación, estructura temporal y efectos	spa
dc.subject.keyword	Term premium	eng
dc.subject.keyword	Sovereign risk	eng
dc.subject.keyword	Latin America	eng
dc.subject.keyword	Dynamic multipliers	eng
dc.subject.lemb	Deuda pública -- América Latina	spa
dc.subject.lemb	Deuda pública -- Brasil	spa
dc.subject.lemb	Deuda pública -- Colombia	spa
dc.subject.lemb	Bonos de deuda pública -- Estados Unidos	spa
dc.subject.lemb	Deuda pública -- México	spa
dc.title	The international transmission of risk : causal relations among developed and emerging countries' term premia	eng
dc.type	Working Paper	eng
dc.type.hasversion	Published Version	eng
dc.type.spa	Documentos de trabajo	spa

The international transmission of risk : causal relations among developed and emerging countries' term premia

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