dc.audience	Policymakers	eng
dc.audience	Researchers	eng
dc.audience	Teachers	eng
dc.audience	Students	eng
dc.coverage.sucursal	Bogotá	spa
dc.creator	Gamba-Santamaría, Santiago
dc.creator	Gómez-González, José Eduardo
dc.creator	Hurtado-Guarín, Jorge Luis
dc.creator	Melo-Velandia, Luis Fernando
dc.creator.firma	Luis Fernando Melo-Velandia
dc.date.accessioned	2017-01-31T08:30:10Z	eng
dc.date.available	2017-01-31T08:30:10Z	spa
dc.date.created	2017-01-31	spa
dc.date.issued	2017-01-31	eng
dc.description.abstract	In this study we construct volatility spillover indexes for some of the major stock market indexes in the world. We use a DCC-GARCH framework for modelling the multivariate relationships of volatility among markets. Extending the framework of Diebold and	eng
dc.format.mimetype	PDF	spa
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/6294	spa
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6294	spa
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Banco de la República	spa
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.983	spa
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo	spa
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía	spa
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 983	spa
dc.relation.number	Borrador 983	spa
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/983.html	spa
dc.rights.Habeas	Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”.	spa
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dc.rights.accessRights	Open Access	eng
dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0	eng
dc.rights.disclaimer	The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors.	eng
dc.rights.spa	Acceso abierto	spa
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/	eng
dc.source.handleRepec	RePEc:bdr:borrec:983	spa
dc.subject.jel	G01 - Financial Crises	eng
dc.subject.jel	G15 - International Financial Markets	eng
dc.subject.jel	C32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models	eng
dc.subject.jelspa	G01 - Crisis financiera	spa
dc.subject.jelspa	G15 - Mercados financieros internacionales	spa
dc.subject.jelspa	C32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estados	spa
dc.subject.keyword	Volatility spillovers	eng
dc.subject.keyword	DCC-GARCH model	eng
dc.subject.keyword	Global stock market linkages	eng
dc.subject.keyword	Financial crisis	eng
dc.subject.lemb	Mercado de capitales -- Australia -- 2001-2016	spa
dc.subject.lemb	Mercado de capitales -- Canadá -- 2001-2016	spa
dc.subject.lemb	Mercado de capitales -- China -- 2001-2016	spa
dc.subject.lemb	Mercado de capitales -- Alemania -- 2001-2016	spa
dc.subject.lemb	Mercado de capitales -- Japón -- 2001-2016	spa
dc.subject.lemb	Mercado de capitales -- Reino Unido -- 2001-2016	spa
dc.subject.lemb	Mercado de capitales -- Estados Unidos -- 2001-2016	spa
dc.title	Volatility spillovers among global stock markets : measuring total and directional effects	eng
dc.type	Working Paper	eng
dc.type.hasversion	Published Version	eng
dc.type.spa	Documentos de trabajo	spa

Volatility spillovers among global stock markets : measuring total and directional effects

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