dc.audience	Policymakers	eng
dc.audience	Researchers	eng
dc.audience	Teachers	eng
dc.audience	Students	eng
dc.coverage.sucursal	Bogotá	spa
dc.creator	Ocampo-Díaz, Sergio
dc.creator	Rodríguez-Niño, Norberto
dc.date.accessioned	2011-12-20T08:30:10Z	eng
dc.date.available	2011-12-20T08:30:10Z
dc.date.created	2011-12-20	spa
dc.date.issued	2011-12-20	eng
dc.description.abstract	This document presents how to estimate and implement a structural VAR-X model under long run and impact identification restrictions. Estimation by bayesian and maximum likelihood methods is presented. Applications of the structural VAR-X for impulse respo	eng
dc.format.mimetype	PDF	spa
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/5703	spa
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5703
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Banco de la República	spa
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.686	spa
dc.relation.dotec	https://ideas.repec.org/p/col/000094/009200.html	spa
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo	spa
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía	spa
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 686
dc.relation.number	Borrador 686	spa
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/686.html	spa
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dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0	eng
dc.rights.disclaimer	The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors.	eng
dc.rights.spa	Acceso abierto	spa
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/	eng
dc.source.handleRepec	RePEc:bdr:borrec:686	spa
dc.subject.jel	C32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models	eng
dc.subject.jel	C11 - Bayesian Analysis: General	eng
dc.subject.jel	C18 - Methodological Issues: General	eng
dc.subject.jelspa	C11 - Análisis bayesiano: generalidades	spa
dc.subject.jelspa	C18 - Metodología: generalidades	spa
dc.subject.jelspa	C32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estados	spa
dc.subject.keyword	s-VAR	eng
dc.subject.keyword	B-VAR	eng
dc.subject.keyword	VAR-X	eng
dc.subject.keyword	IRF	eng
dc.subject.keyword	FEVD	eng
dc.subject.keyword	Historical Decomposition	eng
dc.title	An Introductory Review of a Structural VAR-X Estimation and Applications	spa
dc.type	Working Paper	eng
dc.type.hasversion	Published Version	eng
dc.type.spa	Documentos de trabajo	spa

An Introductory Review of a Structural VAR-X Estimation and Applications

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