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Importancia de las rigideces nominales y reales en Colombia : un enfoque de equilibrio general dinámico y estocástico

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dc.audiencePolicymakerseng
dc.audienceResearcherseng
dc.audienceTeacherseng
dc.audienceStudentseng
dc.coverage.sucursalBogotáspa
dc.creatorBonaldi-Varón, Jean Pietro
dc.creatorGonzález-Gómez, Andrés
dc.creatorRodríguez-Guzmán, Diego Arturo
dc.creator.firmaAndres Gonzalez
dc.date.accessioned2011-12-01T08:30:10Zeng
dc.date.available2011-12-01T08:30:10Zeng
dc.date.created2011-12-01spa
dc.date.issued2011-12eng
dc.descriptionEste artículo pretende determinar qué conjunto de rigideces nominales y reales se debe incluir en un modelo DSGE para replicar la dinámica de las variables agregadas de la economía colombiana. Con este fin, se estiman varios modelos DSGE con distintas combinaciones de rigideces nominales y reales usando métodos bayesianos. Los resultados indican que el ajuste empírico del modelo está determinado, en orden de importancia, por la rigidez de salarios, la rigidez de los precios domésticos, los costos de ajuste a la inversión, el tipo de indexación que se tenga y la rigidez de los precios importados. Con respecto a la dinámica de corto plazo del modelo, la sensibilidad ante un choque de política monetaria depende en mayor medida de las rigideces de salarios, del tipo de indexación de precios y salarios y de los costos de ajuste de la inversión.spa
dc.description.abstractThe aim of this research paper is to establish what the combination of nominal and real rigidities for inclusion in a dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model should be so that it may replicate the dynamic of added variables in the Colombian economy. Towards this end, several DSGE models have been calculated using diverse combinations of nominal and real rigidities with Bayesian methods. The results indicate that the empirical adjustment of the model is determined by, in order of importance, rigidity in salaries, rigidity in domestic prices, adjustment costs in investment, type of indexing used, and rigidity of import prices. In so far as the short term model dynamic is concerned, sensitivity to monetary policy shock depends upon, to a greater degree, salary rigidity, type of price indexing, and adjustment costs in investment.eng
dc.format.extent32 páginas : ilustraciones, gráficas, tablasspa
dc.format.mimetypePDFspa
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/6441spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6441
dc.language.isospaspa
dc.publisherBanco de la Repúblicaspa
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/Espe.6602spa
dc.relation.dotechttps://ideas.repec.org/a/col/000107/010038.htmlspa
dc.relation.ispartofArtículos de revistaspa
dc.relation.ispartofseriesRevista Ensayos Sobre Política Económicaspa
dc.relation.issn0120-4483spa
dc.relation.isversionofRevista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 29. No. 66. Diciembre, 2011. Pág.: 48-78.spa
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v29y2011i66p48-78.htmlspa
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dc.rights.accessRightsOpen Accesseng
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0eng
dc.rights.spaAcceso abiertospa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/eng
dc.source.bibliographicCitationAndrle, M. “The Role of Trends and Detrending in dsge Models”, MPRA Paper 13289, University Library of Munich, Germany, 2008.spa
dc.source.bibliographicCitationAndrle, M.; Hledik, T.; Kamenik, O.; Vlcek, J. “Implementing the New Structural Model of the Czech National Bank”, Working Papers 2009/2, Czech National Bank, Research Department, 2009.spa
dc.source.bibliographicCitationBonaldi, P.; González, A.; Prada, J. D.; Rodríguez, D.; Rojas, L. E. “Método numérico para la calibración de un modelo dsge , Borradores de Economía, núm. 548, Banco de la República de Colombia, 2009.spa
dc.source.handleRepecRepEc:bdr:ensayo:v:29:y:2011:i:66:p:48-78spa
dc.subjectRigideces nominalesspa
dc.subjectRigideces realesspa
dc.subjectModelo DSGEspa
dc.subjectEstimación bayesianaspa
dc.subject.jelD58 - Computable and Other Applied General Equilibrium Modelseng
dc.subject.jelE22 - Investment; Capital; Intangible Capital; Capacityeng
dc.subject.jelE31 - Price Level; Inflation; Deflationeng
dc.subject.jelE32 - Business Fluctuations; Cycleseng
dc.subject.jelspaD58 - Modelos computables y otros modelos aplicados de equilibrio generalspa
dc.subject.jelspaE22 - Inversión; Capital; Capital intangible; Capacidadspa
dc.subject.jelspaE31 - Nivel de precios; Inflación; Deflaciónspa
dc.subject.jelspaE32 - Fluctuaciones económicas; Ciclosspa
dc.subject.keywordNominal ridigitieseng
dc.subject.keywordReal rigiditieseng
dc.subject.keywordDSGE modeleng
dc.subject.keywordBayesian estimateeng
dc.subject.lembTeoría bayesiana de decisiones estadísticasspa
dc.subject.lembPrecios -- Colombiaspa
dc.subject.lembControl de precios -- Colombiaspa
dc.titleImportancia de las rigideces nominales y reales en Colombia : un enfoque de equilibrio general dinámico y estocásticospa
dc.title.alternativeThe importance of nominal and real rigidities in Colombia : a dynamic stochastic general equilibrium approachspa
dc.typeArticleeng
dc.type.hasversionPublished Versioneng
dc.type.spaArtículospa

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Año: 2011 - Vol. 29 - No. 66