dc.audience	Policymakers	eng
dc.audience	Researchers	eng
dc.audience	Teachers	eng
dc.audience	Students	eng
dc.coverage.sucursal	Bogotá	spa
dc.creator	Rincón-Castro, Hernán
dc.creator	Rodríguez-Niño, Norberto
dc.creator.firma	Hernán Rincón-Castro
dc.date.accessioned	2016-03-02T08:30:10Z	eng
dc.date.available	2016-03-02T08:30:10Z	spa
dc.date.created	2016-03-02	spa
dc.date.issued	2016-03-02	eng
dc.description.abstract	Determining the exchange rate pass-through on inflation is a necessity for central banks as well as for firms and households. This is an apparently easy and intuitive task, but it faces high complexity and uncertainty. This paper examines the nature of th	eng
dc.format.mimetype	PDF	spa
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/6241	spa
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6241	spa
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Banco de la República	spa
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.930	spa
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo	spa
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía	spa
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 930
dc.relation.number	Borrador 930	spa
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/930.html	spa
dc.rights.Habeas	Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”.	spa
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dc.rights.accessRights	Open Access	eng
dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0	eng
dc.rights.disclaimer	The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors.	eng
dc.rights.spa	Acceso abierto	spa
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/	eng
dc.source.handleRepec	RePEc:bdr:borrec:930	spa
dc.subject.jel	C52 - Model Evaluation, Validation, and Selection	eng
dc.subject.jel	F31 - Foreign Exchange	eng
dc.subject.jel	E31 - Price Level; Inflation; Deflation	eng
dc.subject.jel	E52 - Monetary Policy	eng
dc.subject.jel	C51 - Model Construction and Estimation	eng
dc.subject.jelspa	C51 - Construcción de modelos y estimación	spa
dc.subject.jelspa	C52 - Evaluación, contraste y selección de modelos	spa
dc.subject.jelspa	E52 - Política monetaria	spa
dc.subject.jelspa	F31 - Tipos de cambio	spa
dc.subject.jelspa	E31 - Nivel de precios; Inflación; Deflación	spa
dc.subject.keyword	Exchange rate pass-through	eng
dc.subject.keyword	Pricing along the distribution chain	eng
dc.subject.keyword	Endogeneity	eng
dc.subject.keyword	Nonlinearity	eng
dc.subject.keyword	Asymmetry	eng
dc.subject.keyword	Logistic smooth transition VAR (LST-VAR)	eng
dc.subject.keyword	Bayesian approach	eng
dc.subject.lemb	Inflación	spa
dc.subject.lemb	Política monetaria	spa
dc.subject.lemb	Tipos de cambio	spa
dc.subject.lemb	Incertidumbre (Economía)	spa
dc.title	Nonlinear pass-through of exchange rate shocks on inflation : a bayesian smooth transition VAR approach	spa
dc.type	Working Paper	eng
dc.type.hasversion	Published Version	eng
dc.type.spa	Documentos de trabajo	spa

Nonlinear pass-through of exchange rate shocks on inflation : a bayesian smooth transition VAR approach

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