dc.audience	Policymakers	eng
dc.audience	Researchers	eng
dc.audience	Teachers	eng
dc.audience	Students	eng
dc.coverage.sucursal	Bogotá	spa
dc.creator	Reveiz-Herault, Alejandro
dc.date.accessioned	2008-04-19T08:30:10Z	eng
dc.date.available	2008-04-19T08:30:10Z
dc.date.created	2008-04-19
dc.date.issued	2008-04-19
dc.description.abstract	We present an investment process that: (i) decomposes securities into risk factors; (ii) allows for the construction of portfolios of assets that would selectively expose the manager to desired risk factors; (iii) perform a risk allocation between these p	eng
dc.format.mimetype	PDF	spa
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/5528	spa
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5528
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Banco de la República	spa
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.511	spa
dc.relation.dotec	https://ideas.repec.org/p/col/000094/004626.html	spa
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo	spa
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía	spa
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 511
dc.relation.number	Borrador 511	spa
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/511.html	spa
dc.rights.Habeas	Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”.	spa
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dc.rights.accessRights	Open Access	eng
dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0	eng
dc.rights.disclaimer	The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors.	eng
dc.rights.spa	Acceso abierto	spa
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/	eng
dc.source.handleRepec	RePEc:col:000094:004626	spa
dc.subject.jel	G14 - Information and Market Efficiency; Event Studies; Insider Trading	eng
dc.subject.jelspa	G32 - Política de financiación; riesgo financiero y gestión de riesgos; Estructura del capital y de la propiedad; Valor de empresa; fondo de comercio	spa
dc.subject.keyword	Active management	eng
dc.subject.keyword	Portfolio optimization	eng
dc.subject.keyword	Genetic algorithms	eng
dc.subject.keyword	Propensities	eng
dc.subject.lemb	Inversiones	spa
dc.subject.lemb	Portafolio de inversiones	spa
dc.subject.lemb	Riesgo (Economía)	spa
dc.subject.lemb	Algoritmos genéticos	spa
dc.title	The factor-portfolios approach to asset management using genetic algorithms	spa
dc.type	Working Paper	eng
dc.type.hasversion	Published Version	eng
dc.type.spa	Documentos de trabajo	spa

The factor-portfolios approach to asset management using genetic algorithms

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