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Una propuesta para la medición, monitoreo y regulación del riesgo de liquidez en Colombia

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dc.audiencePolicymakerseng
dc.audienceResearcherseng
dc.audienceTeacherseng
dc.audienceStudentseng
dc.coverage.sucursalBogotáspa
dc.creatorGonzález-Uribe, Juanita
dc.creatorOsorio-Rodríguez, Daniel Esteban
dc.date.accessioned2006-09-01T08:30:10Zeng
dc.date.available2015-12-06T08:30:10Zspa
dc.date.available2015-12-14T08:30:10Zspa
dc.date.available2017-10-24T08:30:10Zspa
dc.date.created2006-09-01spa
dc.date.issued2006-09eng
dc.descriptionSe presenta una propuesta de medición, monitoreo y regulación del riesgo de liquidez el sistema financiero colombianospa
dc.description.abstractThe importance of properly monitoring and regulating liquidity risk is associated with systemic risk and with stability of the financial system. If institutions do not measure liquidity risk adequately and if it is not well regulated, financial institutions could see their positions affected by a liquidity shock. Before designing a regulatory scheme, an operational definition of liquidity risk must be established. Literature offers two complementary definitions of liquidity risk. The first is associated with a bank’s inability to honor its obligations on time, because it does not have the liquid resources to do so (Basel Committee on Banking Supervision, 2000). According to this definition, the structure of the bank balance sheet is divided into short-term and long-term assets and liabilities. When an institution does not have the liquid assets to meet current and maturing obligations, the liquidity risk is high. This “liquidity shortage” must be covered, either by liquidating a portion of the liquid portfolio, or by substituting liquid liabilities with other longer term liabilities.eng
dc.format.extent9 páginasspa
dc.format.mimetypePDFspa
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/2076spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2076spa
dc.language.isospaspa
dc.publisherBanco de la Repúblicaspa
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/tef.18spa
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajospa
dc.relation.ispartofseriesTemas de Estabilidad Financieraspa
dc.relation.isversionofTemas de Estabilidad Financiera ; No. 18spa
dc.relation.numbertef 18eng
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/temest/018.htmlspa
dc.rights.HabeasDatos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”.spa
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dc.rights.accessRightsOpen Accesseng
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0eng
dc.rights.disclaimerThe opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors.eng
dc.rights.spaAcceso abiertospa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/eng
dc.source.bibliographicCitationAllen, F.; Gale, D. (2002) “Liquidity, Asset Prices and Systemic Risk”, proceedings of the Third Joint Central Bank Research Conference on Risk Measurement and Systemic Risk, Committee on the Global Financial System, Bank for International Settlements.spa
dc.source.bibliographicCitationBangia, A.; Diebold, F.; Schuermann, T.; Stroughair, J. D. (1998) “Modelling Liquidity Risk”, working paper núm. 99-06, Center for Financial Institutions, Wharton School of Management.spa
dc.source.bibliographicCitationMuranaga, J.; Ohsawa, M. (1997) “Measurement of Liquidity Risk in the Context of Market Risk Calculation” (mimeo), Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan.spa
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:temest:018spa
dc.subjectBancosspa
dc.subjectInstituciones financierasspa
dc.subjectMecanismosspa
dc.subjectRiesgospa
dc.subjectLiquidezspa
dc.subjectColombiaspa
dc.subject.jelG21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgageseng
dc.subject.jelG29 - Financial Institutions and Services: Othereng
dc.subject.jelD81 - Criteria for Decision-Making under Risk and Uncertaintyeng
dc.subject.jelspaG21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecasspa
dc.subject.jelspaG29 - Instituciones y servicios financieros: Otrosspa
dc.subject.jelspaD81 - Criterios para la toma de decisiones con riesgo e incertidumbrespa
dc.subject.keywordBankseng
dc.subject.keywordFinancial institutionseng
dc.subject.keywordMechanismseng
dc.subject.keywordRiskeng
dc.subject.keywordLiquidityeng
dc.subject.keywordColombiaeng
dc.subject.lembLiquidez bancaria -- Mediciones -- Metodologíaspa
dc.subject.lembRiesgo bancario -- Colombiaspa
dc.subject.lembLiquidez bancaria -- Colombiaspa
dc.titleUna propuesta para la medición, monitoreo y regulación del riesgo de liquidez en Colombiaspa
dc.title.alternativeLiquidity-risk measurement, monitoring and regulation proposal for Colombiaspa
dc.typeWorking Papereng
dc.type.hasversionPublished Versioneng
dc.type.spaDocumentos de trabajospa

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Temas de Estabilidad Financiera No. 18
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