dc.audience	Policymakers	eng
dc.audience	Researchers	eng
dc.audience	Teachers	eng
dc.audience	Students	eng
dc.coverage.sucursal	Bogotá	spa
dc.creator	Gamba-Santamaría, Santiago
dc.creator	Gómez-González, José Eduardo
dc.creator	Melo-Velandia, Luis Fernando
dc.creator	Hurtado-Guarín, Jorge Luis
dc.creator.firma	Luis Fernando Melo-Velandia
dc.date.accessioned	2016-05-31T08:30:10Z	eng
dc.date.available	2016-05-31T08:30:10Z	spa
dc.date.created	2016-05-31	spa
dc.date.issued	2016-05-31	eng
dc.description.abstract	We extend the framework of Diebold and Yilmaz [2009] and Diebold and Yilmaz [2012] and construct volatility spillover indexes using a DCC-GARCH framework to model the multivariate relationships of volatility among assets. We compute spillover indexes dire	eng
dc.format.mimetype	PDF	spa
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/6254	spa
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6254
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Banco de la República	spa
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.943	spa
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo	spa
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía	spa
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 943	spa
dc.relation.number	Borrador 943	spa
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/943.html	spa
dc.rights.Habeas	Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”.	spa
dc.rights.Objeto	Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse.	spa
dc.rights.accessRights	Open Access	eng
dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0	eng
dc.rights.disclaimer	Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.	spa
dc.rights.spa	Acceso abierto	spa
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/	eng
dc.source.handleRepec	RePEc:bdr:borrec:943	spa
dc.subject.jel	C32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models	eng
dc.subject.jel	G15 - International Financial Markets	eng
dc.subject.jel	G01 - Financial Crises	eng
dc.subject.jelspa	C32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estados	spa
dc.subject.jelspa	G01 - Crisis financiera	spa
dc.subject.jelspa	G15 - Mercados financieros internacionales	spa
dc.subject.keyword	Volatility spillovers	eng
dc.subject.keyword	DCC-GARCH model	eng
dc.subject.keyword	Stock market linkages	eng
dc.subject.keyword	Financial crisis	eng
dc.subject.lemb	Bolsa de valores -- Volatilidad -- América Latina -- 2008-2012	spa
dc.subject.lemb	Bolsa de valores -- Volatilidad -- Chile -- 2008-2012	spa
dc.subject.lemb	Bolsa de valores -- Volatilidad -- Colombia -- 2008-2012	spa
dc.subject.lemb	Bolsa de valores -- Volatilidad -- México -- 2008-2012	spa
dc.subject.lemb	Bolsa de valores -- Volatilidad -- Estados Unidos -- 2008-2012	spa
dc.title	Stock market volatility spillovers : evidence for Latin America	spa
dc.type	Working Paper	eng
dc.type.hasversion	Published Version	eng
dc.type.spa	Documentos de trabajo	spa

Stock market volatility spillovers : evidence for Latin America

Files

Original bundle

License bundle

Collections