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Un modelo de alerta temprana para el sistema financiero colombiano

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dc.audiencePolicymakerseng
dc.audienceResearcherseng
dc.audienceTeacherseng
dc.audienceStudentseng
dc.coverage.sucursalBogotáspa
dc.creatorGómez-González, José Eduardo
dc.creatorOrozco-Hinojosa, Inés Paola
dc.date.accessioned2010-06-01T08:30:10Zeng
dc.date.available2010-06-01T08:30:10Zeng
dc.date.created2010-06-01spa
dc.date.issued2010-06eng
dc.descriptionEn este trabajo se presenta un modelo estadístico de alerta temprana que utiliza modelos de duraciónpara evaluar el estado corriente y pronosticar el estado futuro de la salud financiera de los bancos enColombia. En el artículo se discuten las ventajas que tiene utilizar modelos de duración como modelosestadísticos de alerta temprana frente a los más comúnmente utilizados modelos de respuesta binaria.Se argumenta que el modelo aquí presentado, que estudia la probabilidad de deterioro de los créditosa partir la salud financiera de las contrapartes de los bancos, puede ser un buen complemento a un modelo de alerta temprana que estudie directamente la probabilidad de quiebra de las entidades financieras. La capacidad de pronóstico dentro de muestra del modelo es buena, y podría pensarse que la capacidad de pronóstico fuera de muestra también es buena, ya que la muestra de créditos comerciales utilizada en las estimaciones es bastante representativa.spa
dc.description.abstractThis study presents a statistical early warning model that uses survival analysis techniques to evaluate and forecast the current and future state of Colombian banks’ financial health. The model built in this article analyzes how changes in borrowers’credit worthiness affect the probability of default of loans and the banks’ solvency. This model complements early warning models that study banks’ default probability directly. It has a pretty good in sample forecast capacity.eng
dc.format.extent25 páginas : gráficas, tablasspa
dc.format.mimetypePDFspa
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/6417spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6417
dc.language.isospaspa
dc.publisherBanco de la Repúblicaspa
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/Espe.6203spa
dc.relation.dotechttps://ideas.repec.org/a/col/000107/009428.htmlspa
dc.relation.ispartofArtículos de revistaspa
dc.relation.ispartofseriesRevista Ensayos Sobre Política Económicaspa
dc.relation.issn0120-4483spa
dc.relation.isversionofRevista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 28. No. 62. Junio, 2010. Pág.: 124-147.spa
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v28y2010i62p124-147.htmlspa
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dc.rights.accessRightsOpen Accesseng
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0eng
dc.rights.spaAcceso abiertospa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/eng
dc.source.bibliographicCitationAltman, E. I. “Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy”, The Journal of Finance, vol. 23, no. 4, American Finance Association, pp. 589-609, 1968.spa
dc.source.bibliographicCitationAndersen, H. “Failure Prediction of Norwegian Banks: a Logit Approach”, documento de trabajo, Norges Bank Working Papers, Banco de Noruega, 2008.spa
dc.source.bibliographicCitationBunn, P.; Redwood, V. “Company Accounts Based Modeling of Business Failures and the Implications for Financial Stability”, documento de trabajo, Bank of England Working Papers, Banco de Inglaterra, 2003.spa
dc.source.handleRepecRepEc:bdr:ensayo:v:28:y:2010:i:62:p:124-147spa
dc.subjectModelos estadísticos de alerta tempranaspa
dc.subjectModelos de duraciónspa
dc.subjectIntensidades de transiciónspa
dc.subject.jelC12 - Hypothesis Testing: Generaleng
dc.subject.jelC41 - Duration Analysis; Optimal Timing Strategieseng
dc.subject.jelE44 - Financial Markets and the Macroeconomyeng
dc.subject.jelG01 - Financial Criseseng
dc.subject.jelG21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgageseng
dc.subject.jelspaC12 - Contraste de hipótesis: generalidadesspa
dc.subject.jelspaC41 - Análisis de duración; Estrategias de momento óptimospa
dc.subject.jelspaE44 - Mercados financieros y macroeconomíaspa
dc.subject.jelspaG01 - Crisis financieraspa
dc.subject.jelspaG21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecasspa
dc.subject.keywordStatistical early warning modelseng
dc.subject.keywordHazard function modelseng
dc.subject.keywordMigration intensitieseng
dc.subject.lembSistema financiero -- Colombiaspa
dc.subject.lembSistemas de alerta temprana -- Colombiaspa
dc.titleUn modelo de alerta temprana para el sistema financiero colombianospa
dc.title.alternativeAn early warning model for the colombian financial systemspa
dc.typeArticleeng
dc.type.hasversionPublished Versioneng
dc.type.spaArtículospa

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Un modelo de alerta temprana para el sistema financiero colombiano
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Año: 2010 - Vol. 28 - No. 62