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Aproximación cuantitativa a la centralidad de los bancos en el mercado interbancario : enfoque de juegos cooperativos

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dc.audiencePolicymakerseng
dc.audienceResearcherseng
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dc.audienceStudentseng
dc.coverage.sucursalBogotáspa
dc.creatorSaade, Agustín
dc.date.accessioned2008-09-01T08:30:10Zeng
dc.date.available2015-12-06T08:30:10Zspa
dc.date.available2015-12-14T08:30:10Zspa
dc.date.available2017-10-24T08:30:10Zspa
dc.date.created2008-09-01spa
dc.date.issued2008-09eng
dc.descriptionEn este trabajo se propone una metodología para cuantificar la centralidad de los agentes que participan en el mercado interbancario, bajo un enfoque de juegos cooperativos. La metodología utiliza diferencias de valores de Shapley en juegos de transacciones con y sin restricciones de red observable, y permite construir series de tiempo para cada agente, que identifican la posición relativa de cada uno frente al mercado. Por último, se analizan propiedades del indicador y su relación con variables relacionadas con riesgo de liquidez. Se encuentra que para el caso del SEN hay una relación entre un indicador de dispersión de red y los bid-ask spread de los TES en bandas líquidas.spa
dc.format.extent29 páginas : ilustraciones, gráficas, tablasspa
dc.format.mimetypePDFspa
dc.identifier.handlehttps://hdl.handle.net/20.500.12134/2125spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2125spa
dc.language.isospaspa
dc.publisherBanco de la Repúblicaspa
dc.relation.doihttps://doi.org/10.32468/tef.37spa
dc.relation.ispartofDocumentos de Trabajospa
dc.relation.ispartofseriesTemas de Estabilidad Financieraspa
dc.relation.isversionofTemas de Estabilidad Financiera ; No. 37spa
dc.relation.numbertef 37eng
dc.relation.repechttps://ideas.repec.org/p/bdr/temest/037.htmlspa
dc.rights.HabeasDatos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”.spa
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dc.rights.accessRightsOpen Accesseng
dc.rights.ccAtribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0eng
dc.rights.disclaimerLas opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.spa
dc.rights.spaAcceso abiertospa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/eng
dc.source.bibliographicCitationFreixas, X., Parigi, B. y Rochet J: Systemic Risk, Interbank Relations, and Liquidity Provision by the Central Bank. Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 32, No. 3, Part 2: What Should Central Banks Do? (2000), pp. 611-638.spa
dc.source.bibliographicCitationDaniel Gómez, Enrique Gonzalez-ArangÄuena, Conrado Manuel, Guillermo Owen, Mónica del Pozo, Juan Tejada: Centrality and power in social networks: a game theoretic approach. Mathematical Social Sciences 46 (2003) 27-54.spa
dc.source.bibliographicCitationReglamento del sistema centralizado de operaciones de negociaci¶on y registro – MEC Mercado Electr¶onico Colombiano - actualizacion hasta el 5 de marzo de 2008 boletin normativo 014- 4 de marzo de 2008. Superintendencia Financiera de Colombia.spa
dc.source.handleRepecRePEc:bdr:temest:037spa
dc.subjectEstabilidad financieraspa
dc.subjectTeoría de juegos cooperativosspa
dc.subjectRiesgo de liquidezspa
dc.subjectPosición relativa en mercados con red observablespa
dc.subjectMercado interbancariospa
dc.subject.jelC71 - Cooperative Gameseng
dc.subject.jelG1 - General Financial Marketseng
dc.subject.jelG2 - Financial Institutions and Serviceseng
dc.subject.jelD85 - Network Formation and Analysis: Theoryeng
dc.subject.jelspaC71 - Juegos cooperativosspa
dc.subject.jelspaG1 - Mercados financieros en generalspa
dc.subject.jelspaG2 - Instituciones y servicios financierosspa
dc.subject.jelspaD85 - Formación de redes y análisis: teoriaspa
dc.subject.keywordFinancial stabilityeng
dc.subject.keywordTheory of cooperative gameseng
dc.subject.keywordLiquidity riskeng
dc.subject.keywordRelative position in markets with observable networkeng
dc.subject.keywordInterbank marketeng
dc.subject.lembInstituciones financieras -- Colombia -- 2006-2008spa
dc.subject.lembLiquidez bancaria -- Colombia -- 2006-2008spa
dc.subject.lembMercado bancario -- Colombia -- 2006-2008spa
dc.titleAproximación cuantitativa a la centralidad de los bancos en el mercado interbancario : enfoque de juegos cooperativosspa
dc.typeWorking Papereng
dc.type.hasversionPublished Versioneng
dc.type.spaDocumentos de trabajospa

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https://pruebas.repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/2125/tef.pdf
Description:
Temas de Estabilidad Financiera No. 37
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