dc.audience	Policymakers	eng
dc.audience	Researchers	eng
dc.audience	Teachers	eng
dc.audience	Students	eng
dc.coverage.sucursal	Bogotá	spa
dc.creator	León-Rincón, Carlos Eduardo
dc.creator	Martínez-Ventura, Constanza
dc.creator	Cepeda-López, Freddy Hernán
dc.creator.firma	Freddy Cepeda-Lopez
dc.creator.firma	Carlos León
dc.creator.firma	Constanza Martínez
dc.date.accessioned	2015-12-24T08:30:10Z	eng
dc.date.available	2015-12-24T08:30:10Z	spa
dc.date.created	2015-12-24	spa
dc.date.issued	2015-12-24	eng
dc.description.abstract	We implement a modified version of DebtRank, a measure of systemic impact inspired in feedback centrality, to recursively measure the contagion effects caused by the default of a selected financial institution. In our case contagion is a liquidity issue,	eng
dc.format.mimetype	PDF	spa
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/6231	spa
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6231	spa
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Banco de la República	spa
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.920	spa
dc.relation.dotec	https://ideas.repec.org/p/col/000094/014167.html	spa
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo	spa
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía	spa
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 920	spa
dc.relation.number	Borrador 920	spa
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/920.html	spa
dc.rights.Habeas	Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”.	spa
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dc.rights.accessRights	Open Access	eng
dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0	eng
dc.rights.disclaimer	The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors.	eng
dc.rights.spa	Acceso abierto	spa
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/	eng
dc.source.handleRepec	RePEc:col:000094:014167	spa
dc.subject.jel	G21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages	eng
dc.subject.jel	L14 - Transactional Relationships; Contracts and Reputation; Networks	eng
dc.subject.jel	C63 - Computational Techniques; Simulation Modeling	eng
dc.subject.jelspa	C63 - Técnicas de computación; modelos de simulación	spa
dc.subject.jelspa	L14 - Relaciones de transacción; Contratos y reputación; Redes	spa
dc.subject.jelspa	G21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecas	spa
dc.subject.keyword	Financial networks	eng
dc.subject.keyword	Contagion	eng
dc.subject.keyword	Default	eng
dc.subject.keyword	Liquidity	eng
dc.subject.keyword	DebtRank	eng
dc.subject.lemb	Mercado interbancario -- Colombia	spa
dc.subject.lemb	Liquidez bancaria -- Colombia	spa
dc.subject.lemb	Redes financieras -- Colombia	spa
dc.title	Short-term liquidity contagion in the interbank market	eng
dc.type	Working Paper	eng
dc.type.hasversion	Published Version	eng
dc.type.spa	Documentos de trabajo	spa

Short-term liquidity contagion in the interbank market

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