dc.audience	Policymakers	eng
dc.audience	Researchers	eng
dc.audience	Teachers	eng
dc.audience	Students	eng
dc.coverage.sucursal	Bogotá	spa
dc.creator	Gómez-González, José Eduardo
dc.creator	Orozco-Hinojosa, Inés Paola
dc.date.accessioned	2009-04-18T08:30:10Z	eng
dc.date.available	2009-04-18T08:30:10Z
dc.date.created	2009-04-18
dc.date.issued	2009-04-18
dc.description.abstract	This paper presents an estimation of credit quality transition matrices for commercial banks in Colombia, using a duration hazard function model, and following the methodology proposed by Gómez-González et al (2009). Using a test developed by Weißbach et	eng
dc.format.mimetype	PDF	spa
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/5577	spa
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5577
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Banco de la República	spa
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.560	spa
dc.relation.dotec	https://ideas.repec.org/p/col/000094/005507.html	spa
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo	spa
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía	spa
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 560
dc.relation.number	Borrador 560	spa
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/560.html	spa
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dc.rights.accessRights	Open Access	eng
dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0	eng
dc.rights.disclaimer	The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors.	eng
dc.rights.spa	Acceso abierto	spa
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/	eng
dc.source.handleRepec	RePEc:bdr:borrec:560	spa
dc.subject.jel	E44 - Financial Markets and the Macroeconomy	eng
dc.subject.jelspa	E44 - Mercados financieros y macroeconomía	spa
dc.subject.keyword	Credit risk	eng
dc.subject.keyword	Transition probabilities	eng
dc.subject.keyword	Hazard functions	eng
dc.subject.lemb	Préstamos bancarios -- Colombia	spa
dc.subject.lemb	Bancos comerciales -- Colombia	spa
dc.subject.lemb	Riesgo cambiario -- Colombia	spa
dc.subject.lemb	Préstamos bancarios -- Colombia -- Matrices	spa
dc.title	Estimation of conditional time-homogeneous credit quality transition matrices for commercial banks in Colombia	spa
dc.type	Working Paper	eng
dc.type.hasversion	Published Version	eng
dc.type.spa	Documentos de trabajo	spa

Estimation of conditional time-homogeneous credit quality transition matrices for commercial banks in Colombia

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