dc.audience	Policymakers	eng
dc.audience	Researchers	eng
dc.audience	Teachers	eng
dc.audience	Students	eng
dc.coverage.sucursal	Bogotá	spa
dc.creator	Melo-Velandia, Luis Fernando
dc.creator.firma	Luis Fernando Melo-Velandia
dc.date.accessioned	1996-10-12T08:30:10Z	eng
dc.date.available	1996-10-12T08:30:10Z	spa
dc.date.created	1996-10-12	spa
dc.date.issued	1996-10-12	eng
dc.description	En este documento se presenta una metodología para estimar pronósticos con intervalos de confianza para modelos VAR o VEC. incorporando metas o restricciones lineales sobre los valores futuros de las variables. Esta metodología incluye la posibilidad de evaluar la compatibilidad entre las metas y los pronósticos del modelo bajo una prueba estadística. Adicionalmente, una aplicación del método se lleva a cabo utilizando unos modelos simulados.	spa
dc.format.mimetype	PDF	spa
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/5078	spa
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5078	spa
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Banco de la República	spa
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.62	spa
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo	spa
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía	spa
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 62	spa
dc.relation.number	Borrador 62	spa
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/062.html	spa
dc.rights.Habeas	Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”.	spa
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dc.rights.accessRights	Open Access	eng
dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0	eng
dc.rights.disclaimer	The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors.	eng
dc.rights.spa	Acceso abierto	spa
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/	eng
dc.source.handleRepec	RePEc:bdr:borrec:062	spa
dc.subject	Modelos VAR	spa
dc.subject.jel	C32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models	eng
dc.subject.jel	C53 - Forecasting and Prediction Methods; Simulation Methods	eng
dc.subject.jel	C13 - Estimation: General	eng
dc.subject.jelspa	C13 - Estimación: generalidades	spa
dc.subject.jelspa	C32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estados	spa
dc.subject.jelspa	C53 - Métodos de pronóstico y predicción; métodos de simulación	spa
dc.subject.lemb	Modelos econométricos	spa
dc.subject.lemb	Modelos VAR	spa
dc.subject.lemb	Análisis de series de tiempo	spa
dc.title	Pronósticos condicionados para modelos VAR	spa
dc.type	Working Paper	eng
dc.type.hasversion	Published Version	eng
dc.type.spa	Documentos de trabajo	spa

Pronósticos condicionados para modelos VAR

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