dc.audience	Policymakers	eng
dc.audience	Researchers	eng
dc.audience	Teachers	eng
dc.audience	Students	eng
dc.coverage.sucursal	Bogotá	spa
dc.creator	Melo-Velandia, Luis Fernando
dc.creator	Hamann-Salcedo, Franz Alonso
dc.creator.firma	Franz Hamann
dc.date.accessioned	1998-06-10T08:30:10Z	eng
dc.date.available	1998-06-10T08:30:10Z	spa
dc.date.created	1998-06-10	spa
dc.date.issued	1998-06-10	eng
dc.description	En este trabajo se presenta y se aplica para Colombia una técnica desarrollada por Quah y Vahey (1995) para medir la inflación básica a partir de la hipótesis de neutralidad del dinero en el largo plazo. Así, la inflación básica se define como aquella parte de la inflación observada que no tiene efectos sobre el producto real en el mediano y largo plazo. Esta definición es consistente con la idea de la existencia de una curva de Phillips vertical en el largo plazo. Dichas hipótesis se pueden incorporar como restricciones dinámicas impuestas sobre un sistema de vectores autorregresivos (VAR) y de esta forma obtener una medida de inflación básica que elimina la ambigüedad de escoger entre diferentes medidas alternativas.	spa
dc.format.mimetype	PDF	spa
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/5112	spa
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5112	spa
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Banco de la República	spa
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.93	spa
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo	spa
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía	spa
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 93	spa
dc.relation.number	Borrador 93	spa
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/093.html	spa
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dc.rights.accessRights	Open Access	eng
dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0	eng
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dc.rights.spa	Acceso abierto	spa
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/	eng
dc.source.handleRepec	RePEc:bdr:borrec:093	spa
dc.subject	Inflación básica	spa
dc.subject	Modelos VAR estructurales	spa
dc.subject.jel	C32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models	eng
dc.subject.jel	E31 - Price Level; Inflation; Deflation	eng
dc.subject.jelspa	E31 - Nivel de precios; Inflación; Deflación	spa
dc.subject.jelspa	C32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estados	spa
dc.subject.lemb	Inflación	spa
dc.subject.lemb	Vectores autorregresivos	spa
dc.subject.lemb	Modelos econométricos	spa
dc.title	Inflación básica: una estimación basada en modelos VAR estructurales	spa
dc.type	Working Paper	eng
dc.type.hasversion	Published Version	eng
dc.type.spa	Documentos de trabajo	spa

Inflación básica: una estimación basada en modelos VAR estructurales

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