dc.audience	Policymakers	eng
dc.audience	Researchers	eng
dc.audience	Teachers	eng
dc.audience	Students	eng
dc.coverage.sucursal	Bogotá	spa
dc.creator	Terasvirta, Timo
dc.creator	González-Gómez, Andrés
dc.creator.firma	Andres Gonzalez
dc.date.accessioned	2006-12-01T08:30:10Z	eng
dc.date.available	2006-12-01T08:30:10Z
dc.date.created	2006-12-01
dc.date.issued	2006-12-01
dc.description.abstract	This paper contains a nonlinear, nonstationary autoregressive model whose intercept changes deterministically over time. The intercept is a flexible function of time, and its construction bears some resemblance to neural network models. A modeling techniq	eng
dc.format.mimetype	PDF	spa
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/5438	spa
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5438
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Banco de la República	spa
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.420	spa
dc.relation.dotec	https://ideas.repec.org/p/col/000094/003230.html	spa
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo	spa
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía	spa
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 420
dc.relation.number	Borrador 420	spa
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/420.html	spa
dc.rights.Habeas	Datos personales: El(los) autor(es) ha(n) incluido sus datos personales (nombres, correo electrónico, filiación académica, perfil académico, entre otros) en el Portal de Investigaciones o la obra remitida para publicación, y por consiguiente, manifiesta(n) que mediante el diligenciamiento y registro de sus datos personales autoriza(n) al Banco de la República el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos suministrados con la finalidad de adelantar la publicación de la obra en el Portal de Investigaciones, dar a conocer su perfil académico y medios de contacto para fines académicos y divulgativos, así como para la construcción de indicadores y estadísticas para el seguimiento y control de las actividades de divulgación del Portal de Investigaciones. Para tal fin, se informa que el tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales, en la sección “Protección de Datos Personales - Habeas Data”.	spa
dc.rights.Objeto	Objeto de publicación: La obra de mí (nuestra) autoría tiene por objeto ser publicada en el Portal de Investigaciones del Banco de la República e incluirla en el repositorio institucional de esa misma entidad. La obra podrá consistir en documento escrito, audiovisual, audio, gráfico, fotográfico, infográfico, podcasts, etc., y podrá estar en cualquier formato conocido o por conocerse.	spa
dc.rights.accessRights	Open Access	eng
dc.rights.cc	Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0	eng
dc.rights.disclaimer	The opinions contained in this document are the sole responsibility of the author and do not commit Banco de la República or its Board of Directors.	eng
dc.rights.spa	Acceso abierto	spa
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/	eng
dc.source.handleRepec	RePEc:col:000094:003230	spa
dc.subject.jel	C22 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion processes	eng
dc.subject.jelspa	C52 - Evaluación, contraste y selección de modelos	spa
dc.subject.keyword	Deterministic shift	eng
dc.subject.keyword	Nonlinear autoregression	eng
dc.subject.keyword	Nonstationarity	eng
dc.subject.keyword	Nonlinear trend	eng
dc.subject.keyword	Structural change	eng
dc.subject.lemb	Análisis de series de tiempo	spa
dc.subject.lemb	Modelos econométricos	spa
dc.title	Modelling autoregressive processes with a shifting mean	spa
dc.type	Working Paper	eng
dc.type.hasversion	Published Version	eng
dc.type.spa	Documentos de trabajo	spa

Modelling autoregressive processes with a shifting mean

Files

Original bundle

License bundle

Collections