dc.audience	Policymakers	eng
dc.audience	Researchers	eng
dc.audience	Teachers	eng
dc.audience	Students	eng
dc.coverage.sucursal	Bogotá	spa
dc.creator	Bonaldi-Varón, Jean Pietro
dc.creator	González-Gómez, Andrés
dc.creator	Prada-Sarmiento, Juan David
dc.creator	Rodríguez-Guzmán, Diego Arturo
dc.creator.firma	Andres Gonzalez
dc.date.accessioned	2009-01-13T08:30:10Z	eng
dc.date.available	2009-01-13T08:30:10Z
dc.date.created	2009-01-13
dc.date.issued	2009-01-13
dc.description	En este artículo se propone un método numérico para la calibración de un modelo de equilibrio general dinámico y estocástico (DSGE). Esencialmente, éste consiste en utilizar un algoritmo híbrido de optimización, primero para encontrar un estado estacionario del modelo, y luego para minimizar una función objetivo que se define según cuál sea el propósito del investigador con el proceso de calibración. El algoritmo propuesto consiste en una aplicación del Simulated Annealing seguida de métodos tradicionales de optimización. Las bondades del algoritmo se analizan mediante simulaciones de Monte Carlo usando un modelo de economía cerrada cuyo estado estacionario no tiene solución analítica. Los resultados de este ejercicio muestran que el algoritmo propuesto genera resultados más precisos utilizando menos recursos computacionales que alternativas tradicionales. Por último se presentan los resultados de la calibración de un modelo para la economía colombiana que consta de 179 ecuaciones y que se ajusta a 50 razones con 50 parámetros. La máxima desviación porcentual entre las razones del modelo y los valores correspondientes de la economía colombiana es de 7.29% y en 29 de los 50 casos, esta desviación es menor o igual al 1%.	spa
dc.format.mimetype	PDF	spa
dc.identifier.handle	https://hdl.handle.net/20.500.12134/5565	spa
dc.identifier.uri	https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5565
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Banco de la República	spa
dc.relation.doi	https://doi.org/10.32468/be.548	spa
dc.relation.dotec	https://ideas.repec.org/p/col/000094/005265.html	spa
dc.relation.ispartof	Documentos de Trabajo	spa
dc.relation.ispartofseries	Borradores de Economía	spa
dc.relation.isversionof	Borradores de Economía; No. 548
dc.relation.number	Borrador 548	spa
dc.relation.repec	https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/548.html	spa
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dc.rights.spa	Acceso abierto	spa
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/	eng
dc.source.handleRepec	RePEc:col:000094:005265	spa
dc.subject	Simulated Annealing	spa
dc.subject	Calibración	spa
dc.subject	DSGE	spa
dc.subject	Estado estacionario	spa
dc.subject.jel	E37 - Prices, Business Fluctuations, and Cycles: Forecasting and Simulation: Models and Application	eng
dc.subject.jel	E50 - Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit: General	eng
dc.subject.jel	C63 - Computational Techniques; Simulation Modeling	eng
dc.subject.jel	E10 - General Aggregative Models: General	eng
dc.subject.jel	C61 - Optimization Techniques; Programming Models; Dynamic Analysis	eng
dc.subject.jelspa	C61 - Técnicas de optimización; Modelos de programación; Análisis dinámico	spa
dc.subject.jelspa	E50 - Política monetaria, bancos centrales, oferta de dinero y crédito: Generalidades	spa
dc.subject.jelspa	E37 - Precios, fluctuaciones y ciclos económicos: Predicción y simulación; Modelos y aplicación	spa
dc.subject.jelspa	E10 - Modelos agregados generales: Generalidades	spa
dc.subject.jelspa	C63 - Técnicas de computación; modelos de simulación	spa
dc.subject.lemb	Equilibrio (Economía) -- Modelos matemáticos	spa
dc.subject.lemb	Ciclos económicos -- Modelos matemáticos	spa
dc.subject.lemb	Métodos numéricos -- Modelos económicos	spa
dc.title	Método numérico para la calibración de un modelo DSGE	spa
dc.type	Working Paper	eng
dc.type.hasversion	Published Version	eng
dc.type.spa	Documentos de trabajo	spa

Método numérico para la calibración de un modelo DSGE

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