Browsing by Subject "Vulnerabilidad"
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Análisis de estrés sobre el sistema bancario colombiano : un escenario conjunto de riesgos(Banco de la República, 2008-09) Uribe-Gil, Jorge Mario; Morales-Mosquera, Miguel Ángel; Piñeros-Gordo, José HernánEn este documento se presenta una aplicación al sistema bancario colombiano de la metodología de prueba de estrés propuesta por Cihák (2007). El análisis de las posibles consecuencias generadas por diversos choques económicos sobre el sistema bancario se desarrolla involucrando cinco factores de riesgo individuales: de crédito, de tasa de interés, de tipo de cambio, de contagio interbancario y de liquidez. Se resalta la importancia del monitoreo conjunto de los riesgos y la generación de escenarios de estrés que involucren choques simultáneos sobre el sistema. Con este tipo de análisis se logra caracterizar las mayores vulnerabilidades de la estructura bancaria, así como identificar a las entidades que presentan mayores debilidades.Documentos de Trabajo. 2008-09-01Temas de Estabilidad Financiera ; No. 36Item Open AccessÍndice de desbalance macroeconómico(Banco de la República, 2012-11-02) Arteaga-Cabrales, Carolina; Huertas-Campos, Carlos Alfonso; Olarte-Armenta, SergioLa reciente crisis financiera internacional volvió a dar relevancia a la formación de ciertos desbalances macroeconómicos que pueden aumentar las vulnerabilidades de una economía frente a choques adversos. En el caso de las economías emergentes, flujos elevados de capital podrían exacerbar estos desequilibrios e intensificar sus efectos negativos. Así, este trabajo se enfoca en cuatro variables que la literatura económica ha identificado como generadoras de señales en la formación de desbalances macroeconómicos: la cuenta corriente, la tasa de cambio real, el crédito y los precios de la vivienda. Para cada una de ellas se calcularon desviaciones sobre sus medidas de largo plazo y a partir de su componente principal se construyó un Índice de Desbalance Macroeconómico (IDM). El IDM para Colombia, al igual que un índice similar para 10 países, mostró que en 21 episodios de crisis estudiados, se presentaron desbalances macroeconómicos y se observó una relación positiva entre el nivel acumulado del IDM y la probabilidad de crisis a un año.Documentos de Trabajo. 2012-11-02Borradores de Economía; No. 744