Browsing by Subject "Vector autoregression"
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Inflación y política monetaria bajo un régimen de minidevaluaciones : el caso colombiano(Banco de la República, 1994-06) Kamas, LindaEste documento estudia los efectos de la política monetaria bajo el régimen de minidevaluaciones en Colombia. En el artículo se emplean las pruebas de causalidad de Granfer, la descomposición de varianza y las funciones impulso - repuesta de los vectores autorregresivos (VAR).Artículos de revista. 1994-06-01Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 13. No. 25. Junio, 1994. Pág.: 51-71.Item Open AccessUna investigación empírica sobre el impacto de la inflación en el crecimiento económico de Colombia, 1951-1992(Banco de la República, 1994-12) Partow, ZeinabEn este trabajo se utiliza un modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) para extraer los hechos empíricos acerca de la inflación y el crecimiento económico en Colombia. Los resultados señalan que durante el período de 1951 y 1992 la relación entre la inflación y el crecimiento ha sido claramente negativa.Artículos de revista. 1994-12-01Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 13. No. 26. Diciembre, 1994. Pág.: 125-151.Item Open AccessLa tasa de interés : el caso colombiano del siglo XX (1905-1997)(Banco de la República, 1998-06) Posada, Carlos EstebanEn este trabajo se explica el nivel y la evolución de la tasa de interés real colombiano a lo largo del siglo XX, con base en un modelo de pequeña economía abierta con movilidad imperfecta de capitales. El modelo teórico es la guía de los ejercicios econométricos de regresión uniecuacional y vectores autorregresivos.Artículos de revista. 1998-06-01Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 17. No. 33. Junio, 1998. Pág.: 5-60.