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Browsing by Subject "Stress tests"

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    Análisis de estrés sobre el sistema bancario colombiano : un escenario conjunto de riesgos
    (Banco de la República, 2008-09) Uribe-Gil, Jorge Mario; Morales-Mosquera, Miguel Ángel; Piñeros-Gordo, José Hernán
    En este documento se presenta una aplicación al sistema bancario colombiano de la metodología de prueba de estrés propuesta por Cihák (2007). El análisis de las posibles consecuencias generadas por diversos choques económicos sobre el sistema bancario se desarrolla involucrando cinco factores de riesgo individuales: de crédito, de tasa de interés, de tipo de cambio, de contagio interbancario y de liquidez. Se resalta la importancia del monitoreo conjunto de los riesgos y la generación de escenarios de estrés que involucren choques simultáneos sobre el sistema. Con este tipo de análisis se logra caracterizar las mayores vulnerabilidades de la estructura bancaria, así como identificar a las entidades que presentan mayores debilidades.
    Documentos de Trabajo. 2008-09-01
    Temas de Estabilidad Financiera ; No. 36
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    Un análisis de cointegración para el riesgo de crédito
    (Banco de la República, 2008-09-09) Gutiérrez-Rueda, Javier; Vásquez-Escobar, Diego
    Es común en la literatura considerar el riesgo de crédito como una de las principales fuentes de inestabilidad del sistema financiero. Con el fin de evaluar la sensibilidad del riesgo de crédito ante cambios en algunas variables macroeconómicas y sus posibles efectos sobre la rentabilidad de los intermediarios del sistema, se realizan pruebas de stress por medio de multiplier analysis. Los resultados sugieren que los establecimientos de crédito son significativamente vulnerables ante cambios en la actividad económica y en la tasa de desempleo; y en menor medida ante cambios en la tasa de interés. Sin embargo, bajo escenarios extremos y poco probables, la reducción en la rentabilidad del sistema no supera el nivel de liquidación establecido por la regulación.
    Documentos de Trabajo. 2008-09-09
    Temas de Estabilidad Financiera ; No. 35