Browsing by Subject "Modelo DSGE"
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Una aproximación para analizar la estabilidad financiera por medio de un DSGE(Banco de la República, 2009-05) Perez-Reyna, DavidEn este trabajo se presenta un modelo de equilibrio general dinámico y estocástico para analizar la estabilidad financiera de una economía cerrada y sin gobierno. El modelo se basa en el propuesto por Leao y Leao (2007), adicionando un incumplimiento endógeno del pago de la deuda por parte de los hogares y un requerimiento de provisiones para los bancos. Así se permite analizar el impacto que tienen cambios en algunas medidas de política monetaria y regulatorias sobre la estabilidad financiera. Los resultados sugieren que una política monetaria contraccionista puede tener implicaciones positivas en términos de estabilidad financiera.Documentos de Trabajo. 2009-05-01Temas de Estabilidad Financiera ; No. 40Item Open AccessImportancia de las rigideces nominales y reales en Colombia: un enfoque de equilibrio general dinámico y estocástico(Banco de la República, 2010-03-13) Bonaldi-Varón, Jean Pietro; González-Gómez, Andrés; Rodríguez-Guzmán, Diego ArturoEste trabajo pretende determinar qué conjunto de rigideces nominales y reales se debe incluir en un modelo DSGE para replicar la dinámica de las variables agregadas de la economía colombiana. Con este fin, se estiman varios modelos DSGE con distintas combinaciones de rigideces nominales y reales usando métodos Bayesianos. Los resultados indican que el ajuste empírico del modelo está determinado, en orden de importancia, por la rigidez de salarios, la rigidez de los precios domésticos, los costos de ajuste a la inversión y la rigidez de precios de importados. Con respecto a la dinámica de corto plazo del modelo, la sensibilidad ante un choque de política monetaria depende en 05r medida de las rigideces de salarios, del tipo de indexación de precios y salarios y de los costos de ajuste de la inversión.Documentos de Trabajo. 2010-03-13Borradores de Economía; No. 591Item Open AccessImportancia de las rigideces nominales y reales en Colombia : un enfoque de equilibrio general dinámico y estocástico(Banco de la República, 2011-12) Bonaldi-Varón, Jean Pietro; González-Gómez, Andrés; Rodríguez-Guzmán, Diego ArturoEste artículo pretende determinar qué conjunto de rigideces nominales y reales se debe incluir en un modelo DSGE para replicar la dinámica de las variables agregadas de la economía colombiana. Con este fin, se estiman varios modelos DSGE con distintas combinaciones de rigideces nominales y reales usando métodos bayesianos. Los resultados indican que el ajuste empírico del modelo está determinado, en orden de importancia, por la rigidez de salarios, la rigidez de los precios domésticos, los costos de ajuste a la inversión, el tipo de indexación que se tenga y la rigidez de los precios importados. Con respecto a la dinámica de corto plazo del modelo, la sensibilidad ante un choque de política monetaria depende en mayor medida de las rigideces de salarios, del tipo de indexación de precios y salarios y de los costos de ajuste de la inversión.Artículos de revista. 2011-12-01Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 29. No. 66. Diciembre, 2011. Pág.: 48-78.