Browsing by Subject "Liquidity shocks"
Now showing 1 - 2 of 2
Results Per Page
Sort Options
Item Open Access
Un mecanismo para lograr la participación de los bancos en los mercados interbancarios no colateralizados(Banco de la República, 2014-07) González-Sabogal, CamiloEn este trabajo se proponen dos tipos de contratos para los préstamos interbancarios con el fin de que los bancos suavicen sus choques de liquidez a través del mercado interbancario (MI). En particular, se estudia la situación en la que los bancos con faltantes de liquidez que tienen bajo riesgo de crédito abandonan el mercado debido a que la tasa de interés es alta para su fuente alterna de financiamiento. La asimetría en la información acerca del riesgo de crédito impide que los bancos con excedentes de liquidez ajusten la tasa de interés considerando el riesgo de su contraparte. Dado lo anterior, se diseñan dos contratos para los créditos interbancarios que se diferencian en las tasas de interés cobradas. Así, siempre que un banco constituya un depósito, podrá obtener liquidez a bajas tasas de interés; en la situación contraria, la tasa será más alta.Artículos de revista. 2014-07-01Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 32. No. 73. Julio, 2014. Pág.: 17-35.Item Open AccessDécima edición especial sobre política monetaria y estabilidad financiera en economías pequeñas y abiertas.(Banco de la República) Estrada, Dairo A.; Gómez, José Eduardo; Ojeda, Jair N.Esta edición especial de la revista Ensayos sobre Política Económica (ESPE) está dedicada a investigaciones sobre política monetaria y estabilidad financiera en economías pequeñas y abiertas, como Colombia y otras naciones latinoamericanas. El interés por estos temas surge de los desafíos económicos globales de los últimos cinco años, especialmente tras la crisis financiera de 2008–2009.Artículos de revista. 2014Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 32. No. 73. 2014. Pág:1-2.