Browsing by Subject "C19 - Econometric and Statistical Methods and Methodology: General: Other"
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Inflación y política monetaria bajo un régimen de minidevaluaciones : el caso colombiano(Banco de la República, 1994-06) Kamas, LindaEste documento estudia los efectos de la política monetaria bajo el régimen de minidevaluaciones en Colombia. En el artículo se emplean las pruebas de causalidad de Granfer, la descomposición de varianza y las funciones impulso - repuesta de los vectores autorregresivos (VAR).Artículos de revista. 1994-06-01Revista Ensayos Sobre Política Económica; Vol. 13. No. 25. Junio, 1994. Pág.: 51-71.Item Open AccessImportancia de las rigideces nominales y reales en Colombia : un enfoque de equilibrio general dinámico y estocástico(Banco de la República, 2011-12) Bonaldi-Varón, Jean Pietro; González-Gómez, Andrés; Rodríguez-Guzmán, Diego Arturo; López Enciso, Enrique; Ramírez Giraldo, María TeresaEstudia qué conjunto de rigideces nominales y reales se debe incluir en un modelo DSGE para replicar la dinámica de las variables agregadas de la economía colombiana. Con este fin, se estiman varios modelos DSGE con distintas combinaciones de rigideces nominales y reales usando métodos bayesianos. Se discuten los mecanismos de formación de precios y salarios.Capítulos de libro. 2011-12-01Capítulo 3. Importancia de las rigideces nominales y reales en Colombia : un enfoque de equilibrio general dinámico y estocástico. Pág.:70-99Item Open AccessRigideces de precios al consumidor en Colombia(Banco de la República, 2011-12) Julio-Román, Juan Manuel; Zárate-Solano, Héctor Manuel; Hernández-Bejarano, Manuel Darío; López Enciso, Enrique; Ramírez Giraldo, María TeresaAnaliza si las rigideces de los precios están presentes en los precios al consumidor en Colombia y cómo afecta a la inflación y al mercado de bienes y servicios.Capítulos de libro. 2011-12-01Capítulo 4. Rigideces de precios al consumidor en Colombia. Pág.:103-151Item Open AccessLa persistencia estadística de la inflación en Colombia(Banco de la República, 2011-12) Echavarría, Juan José; Misas A., Martha; López-Enciso, Enrique Antonio; Ramírez Giraldo, María Teresa; López-Enciso, EnriqueSe evalúan las diferentes formas de medición de la persistencia estadística y los distintos factores estructurales que podrían explicarla. Se presenta una medición de la persistencia estadística de la inflación y de la brecha de inflación en Colombia para el período 1990-2010, por medio de un modelo de cambio de régimen y de un filtro de Kalman.Capítulos de libro. 2011-12-01Capítulo 1. La persistencia estadística de la inflación en Colombia. Pág.:3-44Item Open AccessUn modelo de alerta temprana para la predicción de auges de crédito usando los agregados macroeconómicos(Banco de la República, 2015-11) Sánchez, Daniela; Skandalis, Daphné; González-Gómez, Andrés; Guarín-López, Alexander; Ojeda-Joya, Jair N.; Gómez-González, José EduardoDescripción de un modelo de alerta temprana para la predicción del auge de crédito usando los agregados macroeconómicos. Se hace un estudio comparado de las probabilidades de crédito en diferentes países y se evalúan los resultados.Capítulos de libro. 2015-11-01Capítulo 9. Un modelo de alerta temprana para la predicción de auges de crédito usando los agregados macroeconómicos. Pág.:277-299Item Open AccessFragilidad bancaria en Colombia : un análisis basado en las hojas de balance(Banco de la República, 2015-11-01) Lozano-Espitia, Luis Ignacio; Guarín-López, Alexander; Ojeda-Joya, Jair N.; Gómez-González, José EduardoSe estudia la relación empírica entre las fuentes de fondeo del crédito y la vulnerabilidad financiera del Sistema Bancario Colombiano. El trabajo propone la estimación bayesiana de modelos de regresión logística para identificar y predecir episodios de fragilidad bancaria asociados con las fuentes tradicionales y no tradicionales, que utilizan los bancos para proveer crédito. Se estima la probabilidad de que se presenten eventos de fragilidad tanto para el sistema bancario agregado como para los bancos individuales con datos mensuales de las hojas de balance para el período 1996-2013.Capítulos de libro. 2015-11-01Capítulo 10. Fragilidad bancaria en Colombia : un análisis basado en las hojas de balance. Pág.:301-338Item Open AccessTransport infrastructure and technical efficiency in a panel of countries: Accounting for endogeneity in a stochastic frontier model(Banco de la República) Melo-Becerra, Ligia Alba; Ramírez-Giraldo, María TeresaEn este artículo se estima una frontera de producción global utilizando modelos de frontera estocástica para evaluar la contribución de la infraestructura de transporte en el desempeño de los países. Encontramos que el papel de la infraestructura se subestima bajo el supuesto de exogeneidad, lo que indica que tener en cuenta la endogeneidad es crucial en la estimación. Los resultados sugieren que una mejor dotación de infraestructura contribuye al crecimiento económico, destacando su importancia para explicar las diferencias en el desempeño económico de los países. Las medidas de eficiencia indican que los países de ingresos altos son más eficientes que los países de ingresos bajos y medios, lo que sugiere que hay espacio para mejorar el desempeño económico en países con un nivel de ingresos más bajo. Mejores instituciones también son esenciales para fomentar el crecimiento económico de los países.Documentos de Trabajo. 2021-12-24Borradores de Economía; No. 1187